En. wikipedia. orgwikiSnowroller Ein Schneewalze ist ein seltenes meteorologisches Phänomen, in dem große Schneebälle natürlich gebildet werden, wie Klumpen des Schnees auf dem Boden durch Wind geblasen werden und Material auf dem Weg aufheben. In der gleichen Weise, dass die großen Schneebälle in Schneemänner verwendet werden. Lineares Wachstum der Verluste vs. quadratisches Wachstum der Gewinne Stellen Sie sich ein Raster von Buy-Stop-Aufträgen über dem aktuellen Kurs und Sell-Stop-Orders unter dem aktuellen Kurs, alle Aufträge mit dem gleichen Volumen V und sind in gleichen Abständen d platziert und wir haben die einfache Regel Dass Aufträge, die ausgelöst worden sind, durch neue Stop-Aufträge (Kauf oben, unten verkauft) ersetzt werden, sobald sich der Kurs um eine Strecke gt d in beide Richtungen verschoben hat: Wenn der Preis steigt und die Kaufaufträge die leeren Plätze unten auslöst Wird der Preis nun mit Verkaufsaufträgen gefüllt, wenn er nach unten bewegt wird, wodurch Aufträge ausgelöst werden, dann werden neue Buy-Stop-Aufträge über dem Preis platziert. Eine einfache Metatrader 4 EA wird hier zur Verfügung gestellt, um bei der Platzierung der Aufträge und Berechnung und Plotten der Gewinn in Echtzeit zu unterstützen. Limitaufträge und Pyramidenverluste Auf den ersten Blick könnte dies noch eine weitere Variante des berüchtigten Rastersystems aussehen, das für unzählige Verluste und Margin-Anrufe verantwortlich ist. Die herkömmlichen Raster-Handelssysteme verwenden Grenzwertaufträge für Markteintritt und - ausgang, sie verkleinern sofort ein konstantes Volumen V, sobald der Kurs in eine feste Rasterweite d in die Handelsrichtung fährt und sie jedesmal in den verlierenden Handel das gleiche Volumen V skalieren Preis bewegt ein anderes d gegen die Handelsrichtung, Hoffnung Preis wird schließlich zurück und erlauben, wieder zu skalieren. Diese Methode wird einen konstanten Strom von linear wachsenden Gewinnen produzieren, der nur durch gelegentliche Bankrotten aufgrund des quadratischen Wachstums der akkumulierten Verluste unterbrochen wird, wenn der Marktpreis beschließt, NICHT zurückzukehren, wo er vorher gewesen ist. Manche Leute behaupten, in der Lage zu sein, diesen Nachteil zu überwinden, indem man einfach das gleiche Gitter in die entgegengesetzte Richtung auf dem gleichen Instrument zur gleichen Zeit, Anwendung, was sie fälschlicherweise Hedging nennen, aber es stellt sich heraus, dass dies offensichtlich ein tödlicher Irrtum ist. Natürlich können Sie nicht einen quadratisch wachsenden Verlust auf der einen Seite mit einem nur linear wachsenden Gewinn auf der anderen Seite abbauen. Darüber hinaus stellt sich heraus, dass diese beiden überlagern Gitter auf dem gleichen Instrument, wenn alle Aufträge und Markt-Exposure einfach zusammen hinzugefügt werden Sie wieder am Ende mit dem gleichen Grid von Limit Orders, nur diesmal haben Sie ein Raster, das automatisch schaltet erstellt Net Trading Richtung immer zu Ihrem Nachteil und wird immer Pyramide die Verluste, egal wo der Markt entscheidet zu gehen. Glückwünsche Sie haben gerade Ihre Chancen verdoppelt, Margin Call von 50 bis 100 zu erhalten. Stop-Aufträge und Pyramiding-Gewinne Zurück zu dem im ersten Absatz vorgeschlagenen System. Wir werden nicht d Profite jeden d Pips, sondern wir lassen unsere Gewinne laufen und sogar dem Sieger das konstante Volumen V jede d Pips, und wir werden nicht akkumulieren schwimmende Verluste, wenn der Markt gegen uns, sondern wir haben Stop-Aufträge sofort Skalieren das gleiche Volumen V jede d Pips, wenn der Preis kehrt und geht gegen uns. Ich werde auf dieses System mit nur Stop-Aufträge als Anti-Grid im Gegensatz zu dem, was gemeinhin als ein Raster verstanden wird. Dieser Name ist natürlich, da er die gleiche Beziehung, die zwischen Martingal und Anti-Martingal und in der gleichen Weise ein konventionelles Gitter steht im Zusammenhang mit einer Martingal-ähnlichen Wette-Progression, wird die Anti-Grid im Zusammenhang mit Anti-Martingal. Wenn wir unsere Anti-Grid-Start und Preis geht nun bis n d Pips und gibt dann n d Pips, wo sie begonnen haben wir einen Verlust proportional zu n d V gemacht haben. Es hat unseren Stop-Loss n-mal ausgelöst, jedes Mal geben wir den gleichen Verlust von V mal unseren festen Abstand d. Das herkömmliche Gitter hätte stattdessen in einen (gefährlich verlierenden) Verkauf n-mal abgesunken und auf dem (glücklichen) Weg den Gewinn n-mal so hoch wie V d. Die das genaue Gegenteil unseres Systems ist. Das herkömmliche Gitter kann jetzt über uns lachen, weil er kleine Gewinne macht, während wir kleine Verluste machen. Aber was, wenn Preis, anstatt so freundlich, immer wieder an die Netzbetreiber Komfort-Zone (mehr dazu später), nur ein Mal entscheidet, beginnen Trending Sein Gelächter würde bald in seinem Hals sterben Parabolas in der Tabelle Wie die Zeit vergeht Und der Preis bewegt sich in seiner täglichen Reichweite, Tag und Tag, Trending oder Reichweite, unsere Anti-Grid wird eine mehr oder weniger konstante Strom von Stop-Loss-Treffer mit immer die gleiche Menge an Verlust zu produzieren, so können wir Dass unsere Verluste linear mit der Zeit wachsen. Wenn wir unser Kontoguthaben (realisiertes Schwimmen) in ein Diagramm abbilden, sehen wir eine mehr oder weniger gerade Linie, die nach unten zeigt, gelegentlich unterbrochen durch eindrucksvolle Spitzen, die nach oben zeigen. Eine sehr ähnliche Linie kann in einem herkömmlichen Raster beobachtet werden. Hier geht diese Linie langsam nach oben, gelegentlich unterbrochen durch böse Abwärtsspitzen, die das Potenzial haben, das gesamte Konto auszulöschen. Die konventionelle Gitter, geblendet durch einige Schutzmechanismen in seinem Gehirn, seine Hoffnungen und Gier und die Fähigkeit der Mainstream-Einzelhandel Trading-Plattformen wie Metatrader, um ein Kontoauszug noch positiv zu sehen, auch wenn es am Rande des Margin Call ist, wird seine aufwärts sehen Gerichtete Linie der realisierten Gewinne und völlig ignorieren die scary Drawdown-Spikes in schwimmenden Verluste, die oft weit über seine ursprüngliche Startkapital gehen. Nun, was hat das alles mit Parabeln in der Tabelle zu tun? Wir wissen bereits, dass unsere Verluste linear mit der Zeit wachsen. Wir können dies einfach beschreiben, wenn die Proportionalitätskonstante von Rasterabstand, Ausbreitung, Losgröße und bestimmten (hoffentlich mehr oder weniger konstanten) Eigenschaften der Preisreihe abhängt. Aber was ist mit den Gewinnen Da wir nie schließen einen Gewinnhandel werden wir am Ende mit so vielen profitable Trades wie Preis ist weg von unserem Startpreis in Vielfachen unserer Rasterabstand d gegangen. Dies ist eindeutig keine Funktion der Zeit, der Preis kann sich irgendwo bewegen oder einfach nur reichen, aber wir könnten wissen wollen, wie weit der Preis sich bewegen müsste, um unsere Verluste zu kompensieren. Sei n die Anzahl der Ebenen, die wir bewegen wollen. Wir können leicht sehen, dass der schwimmende Gewinn würde den folgenden Anteil haben: Trading the Sixths mit Schneebällen Diese EA wird durch quotThe Beastquot inspiriert und lassen die quotSnowball EAquot, um die Trades zu verwalten. Snowball EA ist im Grunde ein Handelsmanager. Ich kopierte die Sechstelcodes vom Tier, um den Schneeball EA zu einem automatischen Handelsroboter zu machen. Führen Sie einen Back-Test, um die EA besser zu verstehen. Es ist nicht erforderlich, aber für Ihre visuelle Freude, können Sie anfügen SIXTHS Floating SQ. mq4 Indikator. Die Barcount sollte übereinstimmen. ANWEISUNGEN: - Save sixthsnowball. mq4 im Expertenfaltblatt - speichern Sie commonfunctions. mqh und offlinecharts. mqh im Experteninclude Faltblatt Setzen Sie barcount zu Null und an H1 Diagramm für die Tierart der Handelseintragung angebracht. (Aber keine sekundären Trades noch) Dont vergessen, StopSixths auf false gesetzt. Die kleinen grünen Linien, die Sie auf Ihren Diagrammen sehen, sind die Break-even-Linien. Wenn Sie das Auto tp auf 2 setzen, bedeutet es, dass es die Trades 2 Ebenen oberhalb BE schließen wird. Dies ist eine neue EA so keine Ergebnisse noch. Aber ich glaube, dass dies praktisch 99,99 rentabel ist. Aber bitte glaub mir nicht, bis du es versuchst. Lol PS: Im nicht ein Kodierer. Ich weiß nur, wie zu kopieren und einfügen. Bitte fragen Sie jemand anderes für Verbesserungen und Fehlerbehebung. Vielen Dank UPDATE: 06-Jan-11: Die Sechste selbst ist gut, aber ich füge TMA zur Strategie hinzu, um den Drawdown zu minimieren. Aber ich weiß nicht, wie es zu automatisieren, so würde ich nur StopSixths auf true gesetzt, bis eine Warnung aus TMA ausgelöscht. Im Versuch, eine Grenze von 5 sixthsnowball EAs Handel zur gleichen Zeit gesetzt. Laufen zu viele machen die Plattform hängen. Ich hoffe, jemand kann uns helfen, TMA auf die sixthsnowball zu integrieren. Seine im Grunde verkaufen hoch und kaufen niedrig. Verkauf, wenn der Preis in der Nähe TMA oberen Band und oberen Sechstellinie ist. Kaufen, wenn der Preis ist in der Nähe TMA unteren Band und unteren sixths Linie. Ich habe den Schneeball live für 6mths gehandelt meine Beobachtungen sind abhängig, wie viele Ebenen und der Abstand Sie wählen (ich habe es auf 5 Ebenen von 30pips eingestellt) können Sie in einem Handel für eine sehr lange Zeit 9 Wochen in einem Fall, Ende up Schließung manuell - so kann der Drawdown groß sein, wenn in ranging mkt sogar auf 0,01 Losgrößen habe ich bis angesammelten Verluste von 187 (bei 2,66 pro 30 Pip sl, die 70 mal ist es schlug sl. Ich bin nicht Popoing die Idee auf der Ich habe es mir selbst gedacht. Die Gewinne, wenn es Trends zurück zu Ihren Gunsten arbeiten, aber Sie brauchen. Ja, sein wahres, dass dies langweilig sein kann, wenn Sie es in 1 Paar. Aber in 4 Tagen Demoing dieses EA, beobachtete ich Dass diese besser in vielen Währungspaaren gehandelt werden. Die Verluste von verlieren Paare können nur durch gewinnende Paare kompensiert werden. Und 1, 2 oder 3 verlieren Paare werden nicht schaden, das gesamte Konto. Jedenfalls seine noch früh zu feiern, aber Im immer erstaunliche Ergebnisse dieser Woche. Wir sehen für die nächsten paar weeks. Trading der Anti-Grid mit dem Schneeball EA Ich sehe die Auto-TP ist auf zwei Ebenen gesetzt. Wenn Ihr Auto TP getroffen wird, wird dies für die 490 Verlust, den Sie bereits angefallen haben Auto-tp 2 Ebenen bedeutet, 2 Ebenen über Pause sogar. Es wird alle Verluste plus den zusätzlichen Gewinn von 60 Pips über Pause sogar kompensieren. Dieser zusätzliche Gewinn (der gesamte Nettogewinn des Zyklus nach allen Verlusten und Gewinnen) wird im Info-Block geschätzt und angezeigt. Ich habe festgestellt, dass mit größeren Entfernungen leicht verbessert den Gewinn-Faktor, wird die Pause sogar ein bisschen langsamer zu bewegen, haben Sie weniger häufige Geschäfte und weniger Spreads Kosten. Aber ich habe nicht ein klares Optimum für diesen Wert gefunden, 30 Pips ist nur eine gute Vermutung und alles weniger als 10 Pip wäre wahrscheinlich zu klein. Ich habe jetzt den Bot für das Wochenende pausiert, ich möchte nicht riskieren Lücken größer als die Stopdistance. Es war auf Stufe 0, keine Geschäfte offen, so dass nichts geschlossen werden musste. Verluste bis jetzt 800. Ich werde diesen Zyklus am Montag fortsetzen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Im Szenario -800 illustrieren Sie, wäre es nicht besser gewesen, bidirektional einzugeben. Ja, im Nachhinein haben Sie recht. Ich glaube auch nicht, dass ich den Long-Modus benutzt hätte, aber aus irgendeinem Grund hatte ich den sehr starken Glauben, dass es sehr bald zu einem beträchtlichen Aufstieg führen würde, und mit den nachfolgenden Einträgen im Long-Modus würde ich den absoluten Boden erreichen können. Die erste Version dieses EA hatte nur die bidirektionale Modus und ich implementiert die unidirektionalen Modi nach bekam ich einige erhebliche Drawdown mit einem bösen zwei Wochen seitwärts Bereich in GU, wo der Preis oscillating um das Einstiegsniveau für fast zwei Wochen. Ich hätte in diesem speziellen Fall in nur wenigen Tagen mit entweder lang oder kurz profitiert und so habe ich die unidirektionalen Modi implementiert und sie in letzter Zeit sehr oft benutzt. Lets nur sehen, was passiert nächste Woche, -800 ist immer noch nicht sehr viel im Vergleich zu den fast 5000 Reingewinn, dass es in den letzten Wochen und ich gesehen haben größere Drawdowns in früheren Experimenten, die schließlich endete in beeindruckenden Gewinnen fast so groß wie Diese Drawdowns nur ein paar Stunden später. Diese Trades spiegeln sich mit einer proprietären mt4-oanda-Brücke auf meinem oanda live account und dort benutze ich immer noch relativ kleine Losgrößen. Ich handele echtes Geld, aber nicht annähernd so viel, wie es im Metatrader angezeigt wird, der mir nur als Plattform dient, um den Code auszuführen und die Equity-Charts darzustellen. Ich habe einen Faktor, dass ich mit Gewinn und Verlust zu multiplizieren, wenn ich mir diese Zahlen, so weiß ich, wie viel es ist wirklich wert auf meinem Live-Konto. Ich hoffe, dass, wenn ich mein Oanda Konto in die Regionen gebracht habe, in denen ich so große Losgrößen leben kann, habe ich Wege gefunden, bessere Einsendungen zu machen. Interessanterweise scheint es, dass diese EA erlaubt mir, zu überleben und sogar einige Gewinn sogar mit den schlechtesten möglichen Einträgen man denken konnte. Apropos. Alle Informationen, die Sie auf Bridging MT4 mit Oanda buchen können würde geschätzt werden. Es besteht aus mql-Code, der ständig überwacht die offenen Positionen Liste und erkennt alle Änderungen in der Netto-Exposition (Bestellung wurde gefüllt oder ein Handel wurde geöffnet oder geschlossen durch eine EA oder den Benutzer) und wenn es eine Änderung festgestellt hat, dann wird es eine Ticket (eine Datei) mit den Informationen und dump es in einen bestimmten Ordner. Ein AutoIT-Skript überwacht ständig diesen Ordner, und sobald er ein Ticket gefunden hat, wird es es lesen, entsprechende Aktionen durch das Senden von Mausklick - und Tastaturereignissen auf das laufende Oanda-Applet durchführen und das Ticket danach erfolgreich löschen oder wenn ein Fehler auftritt Es kann nicht damit umgehen ein großes Geräusch und wecken mich auf. Die Verzögerung ist in der Regel etwa 2 Sekunden, aber es scheint Gewinn und Verlust aufgrund von Verzögerung und Schlupf aufheben sich gegenseitig auf lange Sicht. Dies ist einer der wenigen Stücke von Code, die ich nicht öffentlich zu teilen, möchte ich nicht machen Oanda wütend. Irgendwo auf meiner ToDo-Liste versucht, ihre Web-Schnittstelle für Handys anstatt das Senden von Mausklicks auf die Oanda-Applet verwenden, sollte dies robuster sein.
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