Kleinman Gleitenden Durchschnitt

Gold sieht aus wie ein Lehrbuch Short Charts sagen kurz dieses glänzende Zeug. Fotograf: Bartek SadowskiBloomberg Aufenthalt mit me. xA0 Welles Wilder und George Kleinman Angelegenheit. Beide gehören zu den Must-Les Meastern der technischen Analyse. Welles Wilder war ein Riese der Trend-basierten Analyse: wartet auf den Trend zu sehen, immer auf den Trend, bleiben auf dem Trend und Ausstieg aus dem Handel ohne viel Schaden. Meine Erfahrung ist, dass der Aufenthalt auf dem Trend ist der schwierigste Teil des Balletts mit einem giganticxA0Exception: xA0A Kardinal Regel ist, dass Sie auf viele, viele, und viele morexA0trades suchen, um eine richtige Einstellung, in denen xA0Wilderaposs Arbeit und Kleinmanaposs bewegen Durchschnitte Mesh suchen. XA0Some sind gut, einige sind besser als gut, und einige sind Lehrbuch. Gold, jetzt, xA0is ein Lehrbuchhandel. Gold: ein Stillleben mit fünf trendbasierten Serien. Drei exponentielle gleitende Durchschnitte, eine Handelsumschlag und eine parabolische SAR in einem Birnbaum. Dies ist die erste von zwei verknüpften Charts auf Gold. Ohne Sie mit Details zu töten, zeigt das Diagramm drei interessante Aspekte von der Aktion, die bis zum Datum des 7. Juli führt. Der erste blaue Pfeil zeigt das erste Signal, das Gold quotwell-benommen ist, wie das neun-dayxA0Kleinman gleitende durchschnittliche quotkissesquot der 30- Tage-Durchschnitt und wendet sich nach Süden. Iaposm nicht mutig genug zu handeln (gehen Sie kurz) gibt. Der zweite blaue Pfeil zeigt den zweitägigen gleitenden Durchschnitt, der unterhalb des neun-Tage-Kurses bricht, was signalisiert, dass ich Out-of-Cash und Short-Gold bewegen sollte. Iaposm noch nicht mutig genug zu handeln (gehen Sie kurz). (Kleinmanaposs Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist zentriert, wie drei Serien-Interplay. Ihre Standard-Modell, hier gesehen, ist zwei Tage, neun Tage und 30-Tage-Durchschnitt. Ich verwende exponentielle Mittelwerte, die schwerere neuere Daten wiegen. Wann fange ich an, wenn Sie den Mut, in einen Handel, die Risiken yourxA0capital gegen die allzu häufigen Schmerzen des Geldes zu verlieren xA0when der Handel geht gegen Sie Die Antwort ist 7. Juli. Der rote Pfeil signalisiert, dass Dienstag, wie im folgenden Diagramm beschrieben . Ich gehe davon aus, dass ich die schlimmste Zeit eingegeben habe (Gold: Dies ist ADXDMI mit ADXR. xA0 Diese Grafik ist der gleiche Zeitrahmen, der rote Pfeil ist der 7. Juli. Links ist die Kaufenergie grün und die Verkaufsenergie In Rot. Diese Studie auf der linken Seite zeigt, was ich Suppe nennen: ein hin und her, dass Kapital zerstören kann, wie ein Stop-Loss wird viele Stop-big-additive-Verluste. Jetzt ändern sich die Dinge. Gold rollt über, aber ich bin verärgert Das erste Zeichen ist, wenn die weiße Linie durch die gelbe ADXR-Linie schneidet (Itaposs calculus-free Juli, so werde ich nicht in die Details gehen.) Lesen Sie viele Artikel und Bücher Auf ADXDMI Theorie. Hier ist ein Erklärungsmodell: xA0 ADXDMI Studien zeigen das Zusammenspiel von Kauf und Verkauf von in diesem Fall Gold und kombinieren eine Rate-of-change oder erste Derivate-Studie ADX und eine 14-Tage-Annäherung der Rate - of-the-Rate-of-change oder zweite Ableitung ADXR.) Dann eureka Als die weiße Linie treibt höher, bewegt er sich über die stürzenden grünen Kauf Interesse. Ich handle, weil ich mehrere Signale haben, die zu einer Trägheitskraft, einem Glauben an das wahrscheinliche Ergebnis des Handels hinzufügen. Ich habe meine Wahrscheinlichkeit verloren, falsch zu sein. GoldxA0is über Lehrbuch hinaus. Die beiden obigen Charts kommen selten vor. Die Kombination vieler trendbasierter Studien ist elegant. XA0Das ADXDMI-Diagramm ist das, was Sie einer Klasse beibringen würden. Als ich in den Handel eintrete (am schlechtesten Punkt des 7. Juli), weiß ich, dass ich Umkehrungen sehen konnte. Im Nachhinein, Iaposm golden. Das Selling-Interesse greift und kritisch, Kauf Interesse an Gold verdunstet. Beachten Sie die bleibende Persistenz der grün absteigenden DMI-Leitung. Ich bin noch im Handel, aber Respekt für, wie weit Gold abgestiegen ist. Mein Kürzel ist längst im Zahn. Es gibt viel mehr zu erklären und zu beurteilen, bis zum Tag, aber der jüngste Zusammenbruch in Gold gibt uns eine seltene Gelegenheit, ein Lehrbuch Trend-basierte ADXDMI kurz zu sehen. Die wichtigsten Marktnachrichten des Tages. Holen Sie sich unsere Märkte täglich newsletter. Synopsis: Mehr Vermögen werden gemacht und verloren schneller in den Rohstoffmärkten als anderswo. Es ist ein Spiel der Konsequenz, wo Gewinne, die von einem Spieler gewonnen werden, direkt aus der Hand eines anderen kommen. Die meisten spielen zu verlieren. Es geht um viel. Aber für diejenigen, die gut zu spielen wissen, können Belohnungen immens sein. Erfahren Sie, wie das Spiel zu spielen, und wie zu spielen, um zu gewinnen Warum Handel Rohstoffe In den letzten Jahren habe ich gesehen, mehr Marktbewegungen von Bedeutung nehmen in den Rohstoffmärkten als irgendwo anders: Bewegungen, die buchstäblich machen die Differenz einer Lebensdauer ( Zum Besseren oder zum Schlechten). In diesen Märkten werden mehr Vermögen gemacht und verlorener als irgendwo sonst. Dies ist auf die Hebelwirkung der Rohstoffmärkte zurückzuführen. Doch mit all dem Potenzial dieser Märkte haben, nur wenige wirklich gut aus. Wundern Sie sich, warum das Ive gewesen ist, das volle Zeit für über zwanzig Jahre jetzt handelt. Als Leiter eines Handelsunternehmens mit Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen, Ive gesehen Tausende von Trades. Ive gesehene Vermögen gewonnen und verloren. Nach einer Weile lernen Sie ein paar Dinge und sein mein Ziel, einige von dem, was Ive gelernt mit Ihnen teilen. Ich hoffe, ich kann Ihnen einige meiner Trauer und Sprung-Start Sie auf dem Weg zum Erfolg. Natürlich Im Im noch lernen, und haben noch eine Menge zu lernen, kein Zweifel. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung und anders als die letzte. Doch einige der gleichen Fehler Ive gemacht werden Tag für Tag von denen, die auf der Seite zu verlieren sind. Ich denke, man kann aus der Herstellung einiger dieser Fehler gerettet werden. Dies wird in den kommenden Seiten diskutiert werden. Ohne zu versuchen, alle Sachen zu allen Leuten zu sein, schrieb Ive dieses Buch für den Anfänger und den erfahrenen Händler. Es soll ein Primer und eine Bezugsquelle für diejenigen von Ihnen sein, die noch nicht den Sturz in den Hai - befallenen Rohstoffwässern genommen haben, aber ernsthaft in Betracht ziehen. Es ist auch entworfen, um diejenigen von Ihnen zu helfen, die derzeit handeln und wollen besser zu machen. Gut beginnen langsam, dann aufbauen, um das großartige Konzept eines Master-Trading-Plan. Unterwegs denke ich, ich habe ein paar gute Geschichten mit dir zu teilen. Was wird es nehmen, um Erfolg Youll brauchen Geduld, Mut, Disziplin und eine Vision. Ich kann diese Eigenschaften nicht in dich eindringen. Ich kann Ihnen nur sagen, worauf zu achten ist und worauf Sie achten sollten. Es liegt an Ihnen, zu handeln. Für jetzt, denken Sie daran, wie ein Spiel Finanzmärkte kommen in vielen Farben, Formen, Größen und Geschmacksrichtungen. Für jetzt, denken Sie an Rohstoff-Futures und Optionen als Spiel. Die höchste Einsätze Geld Spiel in der Welt. Dies ist, wo Vermögen und verloren gehen auf einer täglichen Basis. Sicher, theres ein höherer Zweck. Die Regierungen erlauben es den meisten traditionellen Finanzmärkten, zum Zwecke der Kapitalbildung zu operieren. Futures - Märkte sind 3 erlaubt, als Träger der Risikoübertragung für Rohstoffproduzenten und. Benutzer. Allerdings ist dieses Buch keine wissenschaftliche Abhandlung. Es ist nicht über die Investition für Ihren Ruhestand. Sein ein Führer. Ein Leitfaden zum Gewinn des Spiels. Ein Spiel mit Konsequenzen Wenn Sie das Spiel zu spielen, vorgewarnt werden, kann es dramatisch beeinflussen Ihren Lebensstil. Zum Besseren oder zum Schlechten. Sie sehen, Rohstoff-Futures sind ein Nullsummenspiel. Für jeden Dollar, der von einem Spieler gewonnen wird, wird dieser Dollar von einem anderen verloren. Genaue Statistiken sind nicht verfügbar, aber es ist allgemein vereinbart, dass die große Mehrheit der Spieler das Spiel verlieren. Wenn das der Fall ist, da dies Nullsumme ist, dann gewinnt die große Minderheit, was diese Mehrheit verliert. Dies ist einer der Gründe, warum die Einsätze so hoch sind. Vermögen werden in Rohstoff-Futures und in vielen Fällen ab einer sehr kleinen Beteiligung hergestellt. Glück kann eine Rolle auf kurze Sicht spielen, aber am Ende werden die Spieler, die besser spielen triumphieren. Dieses Buch soll Ihnen helfen, das Spiel besser zu spielen. Für jeden Käufer eines Gold - oder Kupfer-Kontrakts, Anleihe-Futures, Rinder oder Schweizer Franken gibt es auf der anderen Seite der Transaktion jemanden, der unsichtbar ist, aber dort draussen. Der Käufer ist bekannt als die lange. Der Verkäufer als kurz. Zu jedem Zeitpunkt, mit Ausnahme der Split-Sekunde, wird ein neuer Trade initiiert, jemand gewinnt und jemand verliert. Das Spiel kann manchmal schmerzhaft sein. Preisbewegungen beeinflussen künftige Kursbewegungen und ihre gesamte Funktion, wer verletzt wird und wer geholfen wird. Shorts und Longs handeln je nach Emotion unterschiedlich und ihre Emotionen sind vom Preis abhängig. Ihr Job, als Händler, wird zu identifizieren, was als nächstes passiert. Menschen, die Recht haben, neigen dazu, bestimmte Dinge auf Balance zu tun. Menschen, die falsch sind, neigen dazu, anders zu handeln. Dann gibt es Untergruppen in jeder Gruppe, die nicht wie die Mehrheit handeln. Eines ist sicher, dass die Märkte aus Menschen bestehen, und die Menschen neigen dazu, in der Regel so zu handeln, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Mit bestimmten Reizen, werden sie entgegengesetzt, wie sie in der Regel handelte. Wenn Sie als Händler vorhersagen können, was das Muster sein wird, werden die Belohnungen erheblich sein. Wir werden in diesem Buch verschiedene Methoden diskutieren, um diese Muster zu entschlüsseln und vorherzusagen. Keine Methode ist narrensicher, also das Beste, das wir versuchen können, ist, die Chancen zu unseren Gunsten zu setzen. Wenn wir dies tun können, und Sie dann Ansatz in einer disziplinierten Weise, ist der Erfolg gewährleistet. Klingt einfach Wenn es so einfach war, würden die meisten Leute nicht verlieren und die Natur der Märkte ist die Mehrheit zu bestrafen. Dieses Buch ist entworfen, um Sie in die Minderheit zu stellen, weil es die Minderheit ist, die die Belohnungen ernten wird. Warum Handel Rohstoffe jetzt trat ich dieses verrückte Geschäft während der Rohstoff-Boom der Ende der 1970er Jahre. Die Brüder der Jagd versuchten, den Silbermarkt zu eckig zu machen, die Carter - Administration konnte die Inflation nicht in den Griff bekommen, die Devisenmärkte waren in Aufruhr, die Russen drängten in Afghanistan ein, die Welt lief aufgrund einer Reihe von Wetterkatastrophen aus Die Iraner hielten amerikanische Bürger Geiseln. Harte Vermögenswerte waren in Mode. Papier-Assets waren genau das. Während der Dekade der 1970er Jahre schätzte der CRB-Index (Warenkorbs) weit über 100 Prozent. Der Dow Jones Index (Korb der blauen Chip-US-Aktien) buchstäblich ging nirgends für mehr als zehn Jahren. Jetzt beginnen wir ein neues Jahrtausend und Papier Vermögenswerte sind wieder in Mode. Viele haben einen spektakulären Lauf in den letzten zwanzig Jahren, und einige Rohstoffe sind nirgends gegangen. Dennoch sieht das Pendel so aus, als würde es wieder in die andere Richtung schwingen. Rohstoffe als Anlageklasse beginnen aufgrund selektiver globaler Engpässe und steigender Nachfrage aufzuwachen. Heres eine interessante (und erschreckende) Tatsache: Die Welt fügt seiner Bevölkerung in der Rate eines Mexiko jedes Jahr - über 80 Millionen Menschen hinzu. Die chinesische Bevölkerung allein ist 1,2 Milliarden Menschen. Das sind mehr als die Gesamtbevölkerung von Nordamerika, Südamerika, Europa und Afrika. Chinesische Getreidenachfrage wird 30-50 Prozent über die folgenden fünf Jahre wachsen Im frühen einundzwanzigsten Jahrhundert wird ihre projizierte Kupfernachfrage 400.000 Tonnen über und über ihrer internen Produktion sein. Und das ist nur China. Ich denke, Sie werden mehr und mehr über Rohstoffe in den kommenden Jahren hören. Diejenigen, die die notwendigen Fähigkeiten zur Bewältigung dieser arkane Bereich erwerben können (Fähigkeiten ganz anders als traditionelle Aktien und Anleihen investieren) wird zu einem gewissen Grad gelingen, die der traditionelle Investor nur träumen kann. Inhaltsverzeichnis: Vorwort. Danksagungen. Einleitung: Haben Sie, was es braucht 1. Grundausbildung: eine Futures-Grundierung. Der Futures-Kontrakt. Seine so einfach zu verkaufen kurz wie zu kaufen lange. Marge und Hebelwirkung. Liefermonate. Broker und Kommissionen. Die Spieler. Grundrisiko. Ein Sicherungsbeispiel. Der Austausch öffnete Aufschrei und die Clearingstelle. Die Regler und Vorschriften. Wie man einen Auftrag erteilt. Nullsummenspiel. Geld Management. Gegenteilige Theorie. Spreads, Straddles und Switches. Normal oder umgekehrt Die Stimme aus dem Grab. 3. Eine teuflische Geschichte. 4. Ein Optionen-Primer. Einstellungen. Wie Optionen funktionieren. Wie sind Optionspreise bestimmt Sollten Sie ausüben profitabel Optionen Sollten Sie jemals eine Option Wenn Verkauf Optionen legt die Chancen zu meinen Gunsten, warum nicht tun es Options8212a Prime-Hedging-Tool. Aktienindexoptionen. 5. Erweiterte Optionsstrategien. Kaufoptionen zum Schutz von Futures. Schreiboptionen als Absicherungsstrategie. Abgedeckte Option schriftlich. Optionspreizung. Verhältnisse. 6. Acht gewinnende Optionshandelsregeln. Die Regeln. 1 Bleiben Sie weg von tief in der Geld-Optionen. 2 Bleiben Sie weg von tief aus der Geld-Optionen. 3 Handeln Sie etwas aus dem Geld, am Geld oder etwas in den Geld-Optionen. 4 Es gibt eine Zeit für alle Jahreszeiten. 5 Covered Call schriftlich ist eine gute Strategie für das, was eine bullishe Umgebung zu sein scheint, und abgedeckt put schriftlich ist in der Regel gut für das, was wie ein Bär aussieht. 6 In normalen Märkten, schreiben Straddles und erwürgt. 7 Suchen Sie nach Möglichkeiten, backspread. 8 Verwenden Sie Optionen zur Absicherung einer profitablen Futures-Position. 7. Wie die Märkte grundsätzlich zu analysieren sind. Fundamentalanalyse. Technische Analyse. Welches ist der beste Weg zu gehen Financial Futures. Energie. Landwirtschaft. Metalle. 8. Wie die Märkte technisch zu analysieren. Funktioniert die technische Analyse Charts. Klassische Chartmuster. Offenes Interesse. Oszillatoren. Punkt - und Figurendiagramme. Japanische Leuchterkarten. Warum technische Analyse sinnvoll ist. 9. Das wertvollste technische Werkzeug (TMVTT). Bottom Pickers gegen Trendfolger. Gleitende Mittelwerte. Eine gleitende mittlere Grundierung. Endeffekt. Schritt 1: Verwenden Sie die 30-Tage-WMA, um den längerfristigen Trend zu bestimmen. Schritt 2: Verwenden Sie die 2-Tage-WMA mit dem 9-Tage-WMA (gleichzeitig), um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Zusätzliche Regeln für maximalen Erfolg 206. 11. Ein Tageshändler Geheimnisse. Ihre neun wichtigsten Tag Händler Regeln. Die Trendumkehr Tag Handelssystem. Motiv. Die sechs Hürden zum erfolgreichen Trading. Geld Management. Wenn Sie nicht richtig fühlen, werden Sie nicht rechts Handel. Ihr Vorteil. 13. Fünfundzwanzig Geschäftsgeheimnisse der Profis. 14. 8220Jesses Secret8221. Die wichtigste Lektion. Um das große Geld, das Sie brauchen, um die große Bewegung zu fangen und zu nutzen. Jesse Livermore. Diejenigen, die Recht haben und sitzen eng. Anhang: Welt-Futures und Optionsaustausche. Index.-1998: Band 7, Nr. 3 A Moving Average Primer Von George Kleinman Gleitende Durchschnitte kommen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sie reichen von einfach, gewichtet, geglättet und exponentiell. Trader benutzen sie alleine oder in Kombinationen als Crossover, sogar Triple Crossover. Sie verwenden sie in Oszillatoren als eine gleitende mittlere konvergenzleitende und in Bändern. Die grundlegende zugrunde liegende Annahme hier ist, dass die Märkte in einer Trend-Mode häufiger als nicht. Nicht jeder glaubt, dass dies eine wahre Aussage ist. Es gibt ein Kontingent von Akademikern, die glauben, Marktbewegungen sind zufällig in der Natur (die zufällige gehen Theoretiker). Ich glaube, Sie können ziemlich leicht beweisen, dass zufällige zu Fuß ist Koje. Schauen Sie sich alle Diagramm von jeder Ware von mindestens sechs Monaten in der Länge. Sie werden sehen, die Trends entfalten vor Ihren Augen. (Nur halten Sie die Augen geschält, da thats, wenn sie die besten sind) Wenn die Nachfrage nach einer bestimmten Ware oder einem finanziellen Vermögenswert ist stärker als Angebot, werden die Preise (und damit der Markt) in einem Aufwärtstrend zu bewegen. Wenn das Angebot die Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt überwältigt, wird der Markt nach unten tendieren. Märkte werden nach oben oder unten, aber sie können manchmal auch seitwärts verschieben. Ein unberechenbarer Aufstieg Typ Affäre, ein trendloser Markt, wird Verwüstung vorübergehend mit jedem Trend folgendes System. Dies sind die Zeiten, die Sie brauchen, um Ihre Disziplin und Geduld, um beharrlich zu verwenden. Die gute Nachricht ist, dass Ive gefunden Märkte sind in up-andor Down-Trends für längere Zeit, und häufiger, als sie sind seitwärts Trends beschäftigt. Dies ist der Grund, warum Moving Average Techniken setzen die Chancen zu Ihren Gunsten. Übrigens ist es leicht, Tendenzen nach der Tatsache zu bestimmen, indem man ein Diagramm betrachtet (siehe beispielsweise 1 und 2). Es ist nicht so einfach in der Schlacht. Die Nachrichten, Grundlagen, wird Ihnen nicht helfen, da die Nachricht ist immer die meisten bullish an der Spitze und die meisten bearish am unteren Rand. Der einfache gleitende Durchschnitt Der einfachste gleitende Durchschnitt ist ziemlich einfach zu konstruieren und sein genannt (Überraschung) der einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Es kann in einer beliebigen Anzahl von Tagen kommen (vom Händler ausgewählt). Heres die Formel: P ist der Preis der Ware gemittelt und N ist die Anzahl der Tage im gleitenden Durchschnitt. Der Wert eines SMA wird durch die gemittelten Werte und den Zeitraum bestimmt. Eine 10-tägige SMA zeigt den Durchschnittspreis der letzten 10 Tage. Eine 20-tägige SMA, der durchschnittliche Preis für die letzten 20 Tage usw. Die gleitenden Mittelwerte können auf der Grundlage von Öffnungen, Schließungen, Höhen oder Tiefen und sogar dem Durchschnitt der Tagesbereiche berechnet werden. Ich empfehle nur den Abschluss oder den Abrechnungspreis für jeden Tag. Ich denke, das ist in der Regel der wichtigste Preis des Tages, denn dies ist der Preis verwendet, um Margin-Anrufe zu berechnen. Wenn der Markt auf dem hohen oder im hohen Bereich schließt, werden die meisten der kurzen Spieler (es sei denn, dass sie direkt am High (s) kürzte) werden die Mittel übertragen aus ihren Konten. Dies macht die Shorts ein wenig schwächer und die Sehnsucht ein wenig stärker, zumindest für den nächsten Tag. Lets konstruieren eine Fünf-Tage-SMA von Rohöl auf der Grundlage der Schlusskurse. Angenommen, die Schließung der letzten fünf Tage war 2105, 2110, 2115, 2120 und 2125. Die fünftägige SMA ist 2115. Wenn am sechsten Tag, schließt der Markt bei 2155, wird es die fünftägige SMA auf 2125 steigen , Der Durchschnitt der letzten fünf Tage geteilt durch fünf. Sie immer den ältesten Schlusskurs fallen, und fügen Sie heute Schlusskurs. Mit anderen Worten, wenn Sie die Fünftage verwenden, würden Sie immer den sechsten (ältesten) Tag fallen lassen. Mit einem 10-tägigen Rückgang des elften (ältesten) Tages usw. Die Richtung der Tendenz wird durch die Richtung bestimmt, in der sich die SMAs bewegen und den heutigen Abrechnungspreis mit dem gleitenden Durchschnitt vergleichen. In dem einfachen Beispiel oben, ist der Trend, da die Schließung am Tag 2 (2155) höher als die SMA (2125) ist. Am ersten Tag der Schließung war 2125 und die SMA war 2115 so der Trend ist noch und wir sind lang. Am Tag 2 war der Abschluss 2155 und die SMA 2125, so dass der Trend ist immer noch und wir bleiben lange. Wenn der Durchschnitt sinkt und unter dem Schlusskurs, erzeugt es ein Verkaufssignal. Sie können jeden Tag MA-Wert auf ein Diagramm zu verbinden und dies erzeugt eine Zeile. Sie können diese Linie direkt auf eine Preis-Chart, um Trading-Signale zu generieren. Solange die Linie an einem bestimmten Tag unter dem Schlusskurs ist, würde der Trader bleiben lange der Trend ist. Sobald die Linie den Schlusskurs überschreitet, würde der Trader kurz gehen, der Trend ist abgelehnt. Wenn lang und die Linie den Schlusskurs überschreitet, würde der Händler die Position umkehren, indem er die doppelte Menge an Verträgen verkauft. Das Problem ist, wenn Sie dies tun, jedes Mal, wenn die Linie kreuzt Preis, vor allem bei der Verwendung von kürzere Mittelwerte, können Sie whipsawed (Prellung hin und her mit kleinen Verluste und Provisionen Essen Sie). Viele Male ein Markt wird in einem wilden Bereich handeln, bewegt sich wild auf und ab in der gleichen Sitzung, aber wie ich schon erwähnt habe, glaube ich, ist der Schlusskurs der bedeutendste. Als eine einfache Regel bei der Verwendung von MAs, schlage ich vor, dass das Schließen der MA, um ein Signal zu generieren. Noch besser sollte man auf einen zweitägigen Schluß warten (zwei aufeinanderfolgende Tage der Durchdringung der MA am Schluß), um eine Trendveränderung und damit einen Positionswechsel zu signalisieren. Natürlich, indem Sie für die enge nehmen Sie auf zusätzliches Risiko zu nehmen, da in einem volatilen Markt, oder ein breiter Tag, der Preis am Ende könnte weit unter oder über dem MA. Wenn Sie auf den Schluß am schwarzen Montag gewartet haben (der Tag, an dem der Dow 500 Punkte unter dem schwarzen Freitag geschlossen hatte), befanden Sie sich im tiefen Wasser. Dies ist, warum es zusätzlich macht gutes Geld-Management Sinn, immer einen ultimativen Down-und Out-Punkt (mit anderen Worten, ein Stop) für jede Position. Sie sollten dies tun, wenn Sie ein technisches System oder grundlegende für diese Angelegenheit. Bei Verwendung eines MA, platzieren Sie Ihren Stopp an einem gewissen Punkt entfernt von der MA, um einen ungefähren maximalen Prozentsatzverlust für jene wenigen anormalen Bewegungen zu verursachen, die jedes Jahr geschehen. Abnormale Bewegungen sind sehr selten, aber sie treten auf, und diese sind die, die das Potential haben, einen katastrophalen Verlust zu verursachen. Regel 1 ist, immer den katastrophalen Verlust zu vermeiden (das ist das, das so groß ist, dass es uns unfähig macht, weiter zu handeln). Übrigens können hier auch Optionsstrategien helfen. Verwenden Sie Puts, um lange Positionen zu schützen, und Anrufe, um kurze Positionen zu schützen. Allerdings sind die meisten Märkte normal, und in normalen Märkten ist hier die allgemeine Faustregel: Wenn am Ende der Marktpreis unter die gleitende durchschnittliche Linie gefallen ist, wird ein Verkaufssignal am ende erzeugt, wenn der Marktpreis gestiegen ist Oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie ein Kaufsignal erzeugt wird. Das Signal kann entweder am Ende des Signaltages oder am nächsten Tag ausgegeben werden. Ich bevorzuge die Schließung am Tag des Signals, denn es wurde bewiesen, dass, wenn ein Markt schließt, an einem Extrem von einer Tage Preisspanne (die viele Male das Signal zu schaffen) wird es durch in Richtung der Nähe der nächsten folgen Tag. So müssen Sie auf einer täglichen Basis genau wissen, wo der Durchschnitt kommt in den Abschluss, und verwenden Sie dann eine Haltestelle nur Reihenfolge. Alternativ können Sie eine Marktordnung kurz vor dem Abschluss platzieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker ist bereit für diese und hat gute Boden Kommunikation. Es gibt Zeiten, in denen die Verletzung der MA könnte eine enge Gespräch sein. An solchen Tagen würde ich auf einen weiteren Tag warten, anstatt ein falsches Signal zu riskieren. Nachteile der SMA Die meisten der Händler, die bewegte Durchschnitte verwenden SMAs, weil sie einfach sind. Sie sind einfach zu berechnen, da alles, was Sie brauchen, ist ein Taschenrechner, oder Bleistift und Papier-aber ich nicht empfehlen. Denn der älteste Preis hat den gleichen Einfluss wie der neueste. Im Allgemeinen spiegeln die neuesten Marktbedingungen besser als die ältesten, aber mit der SMA sind sie gleich gewichtet. Beispielsweise wird angenommen, dass Weizen zwischen 490 und 510 handelt und die einfache neun Tage SMA etwa 500 ist, aber es gibt einen Tag der Daten, wenn der Preis 475 war. Wenn diese niedrige Zahl 10 Tage alt wird und fallen gelassen wird, springt die SMA . Dies könnte ein Kaufsignal erzeugen, das einen neuen großen Aufwärtstrend anzeigt. Allerdings hat sich der Marktton möglicherweise nicht geändert haben. Mit anderen Worten, wenn ein altes Stück von Oddball-Daten fallengelassen wird, hat es eine Tendenz, die SMA zu springen. Viele Male kann dieser Sprung eine Übertreibung sein. Wie viele Tage sollten Sie in Ihrem MA Die Länge der MA wird erheblich Auswirkungen auf die Handelsaktivitäten und damit die Rentabilität. Einige Händler verwenden Fünf-Tage-MAs, einige 10-Tage, etwa 20, etwa 50. Mit sehr langfristigen Händler, insbesondere Börsen-Investoren, ist die 200-Tage-MA beliebt. Die Länge ist eine willkürliche Entscheidung, aber die Empfindlichkeit jedes MA wird direkt durch seine Länge bestimmt. Es ist die Länge, die bestimmt, wie viel Zeit ein MA auf eine Preisveränderung zu reagieren hat. Es ist eine Frage der Zeitverzögerung. Ganz einfach, kürzere gleitende Durchschnitte sind empfindlicher als längere gleitende Durchschnitte. Ein Fünf-Tage-Tag ist empfindlicher als ein 10-Tage-Tag, und sie sind sowohl empfindlicher als ein 20-Tage-Tag. Je empfindlicher ein MA, desto geringer ist der Verlust auf einem Umkehrsignal. Jedoch wird es eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Peitsche geben, wo ein falsches Signal auftritt, wenn eine geringfügige Bewegung, die letztlich nicht den Haupttrend ändert, ausreicht, um die MA in die entgegengesetzte Richtung des Abrechnungspreises zu drücken, Falsche Positionsänderung. Es ist falsch, nur weil der Trader muss dann wieder umzukehren, wenn die wahre Tendenz sich wieder. Bottom line, ist es wichtig, eine MA, die lang genug ist, so dass es nicht übermäßig empfindlich. Auf der anderen Seite, wenn die MA zu lang ist, wird der Trader dazu neigen, einen zu großen Verlust zu nehmen (oder einen zu großen Teil der nicht realisierten Papiergewinne aufzugeben), bevor er oder sie sich sogar einer Trendänderung bewusst ist. Eine längere MA hält Sie in einem Handel länger, wodurch maximieren Papiergewinne, aber es kann in realisierte Gewinne essen, weil es zu langsam bewegt. So, genau wie die Geschichte der drei Bären, kann die MA nicht zu heiß oder zu kalt, es muss genau richtig sein. Genau richtig, aber nicht immer so leicht zu bestimmen, und kann sicherlich mit Marktbedingungen ändern. Umfangreiche Studien wurden durchgeführt, um zu bestimmen, welche Länge für welchen Markt richtig ist, aber ich glaube, diese sind nutzlos, nur weil sich die Marktbedingungen für alle Märkte verändern. Der Silbermarkt der Hunt-Ära ist nicht derselbe Silbermarkt von heute. Sojabohnen in einem Dürre Markt handeln weit anders als ein normaler Wettermarkt. The Bottom Line Moving Averages sind nicht alle gleich geschaffen und sie sind nicht der Heilige Gral. Wenn sie jedoch systematisch und konsequent eingesetzt werden, halten sie einen Händler auf der rechten Seite der großen Züge. Sie sind ein völlig technischer Ansatz (auf den Preis nur) plus es spielt keine Rolle, auf welchem ​​Markt Sie sie verwenden. Sie arbeiten in Bullen - und Bärenmärkten, werden aber den Trader in einem seitlichen oder trendlosen Markt peitschen. Dies ist nicht so ein großer Nachteil, wie es auf der Oberfläche erscheinen kann, da meine Erfahrung sagt, dass die Märkte mehr Zeit tendenziell als Trending verbringen werden. Allerdings habe ich manchmal in choppy, whipsaw Märkte, die für viele Wochen dauern. Wenn nicht richtig kapitalisiert oder nicht diszipliniert, kann ein Händler ausgelöscht oder zumindest demoralisiert werden und das System verlassen. Normalerweise wird er oder sie beenden, kurz bevor die große Bewegung beginnt. Denken Sie daran, Sie müssen die großen Züge fangen, wenn mit einem gleitenden Durchschnitt System oder Sie gewann nicht gewinnen. George Kleinman ist der Präsident von Commodity Resource Corp in den USA und verfügt über langjährige Erfahrung im Handel für mehr als 20 Jahre im Namen individueller und kommerzieller Kunden. Er ist der Autor von Mastering Commodity Futures amp Optionen veröffentlicht von Financial Times Pitman Publishing. Die Verleger-Bestellnummer ist 800-462-6420. Das Buch ist auch über Traders Library erhältlich. CRB TRADER wird zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606 veröffentlicht. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.