Metastock Formeln - M Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index zu gelangen mp1: Eingang (Short MA, 1.377,13) mp2: Eingang (Long MA, 1.377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, E) MACD-Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1.377,13) mp2: Eingang (lang MA, 1.377,34) mp3: Eingang (Signal MA, 1.377,89) Mov (Mov (C, mp1, E) - Mp3: E) MACD - Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1 377,13) mp2: Eingang (lang MA, 1 377,34) mp3: Eingang (Signal MA, 1 377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) MACD (Mov (C, mp1, E)) Crossover Buy Signal Zeigt die Bestände an, an denen ein MACD-Crossover signalisiert wurde. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. SCHLIESSEN MACD () MACD () MACD () (MACD (), MACD () (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover Systemtest in MetaStock, ein Beispiel für die Erstellung von Enter Long Bewegen (C, 13, E) gt Bewegen (C, 40, E) Schließen Lang: Kreuz (Bewegen (C, 13, E), Bewegen (C, 5, E)) Jetzt können Sie mit diesen Kombinationen sowohl auf der langen und langen Seite spielen. Zum Beispiel halten die gleichen Enter Long, aber ändern Sie die Close Long zu Dies wird Sie in den Handel länger halten. Vielleicht möchten Sie eingeben, wenn die 5 Kreuze über den 13 und nicht für die 40 OR warten, können Sie nur die 5 Kreuz über den 40 verwenden und vergessen Sie die 13. Die Input () - Funktion (MSK-Man. 271-273) können nicht direkt im Explorer verwendet werden (MSK-Man. S.351). Es ist für die Verwendung in einem benutzerdefinierten Indikator reserviert. Der Standardwert für benutzerdefinierte Indikatoren kann jedoch in einer Exploration verwendet werden. Da Sie einen benutzerdefinierten Indikator erstellt haben, als nur re-Code es. Durch Referenzieren der Input () - Funktion mit der fml () CALL-Funktion (MSK-man. p.226-227 und 208-209 und 212) können Sie weiterhin den zugewiesenen Default-Wert verwenden. (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Wenn Sie die Erforschung erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Funktion" und schauen unter "Benutzerdefiniert" Indikatoren für die beiden oben genannten benutzerdefinierten Indikatorfunktionen und Öffnen Sie jede einzelne Datei nacheinander, um sie in die Spalten-TABs einzufügen (MSK-Man S.347-348). Erforschung: Name: MACD kreuzt meine Triggersäulen: Cola: Name: Schließen Formula: C Colb: Name: MACD Formel: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Name: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML MACD Histogramm Divergenz Dieser Explorer sucht nach Beständen, die eine extreme Divergenz aus dem MACD Histogramm aufweisen. In seinem Buch "Trading for a Living" argumentiert Alexander Elder, dass die Divergenz aus dem MACD-Histogramm die stärksten Signale in der gesamten technischen Analyse gibt. Mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl (((Summe (1) (mdhist), 100)) - (Summe (Cum (1), 100) ) ((Summe (Cum (1), 2), 100)) - colA und colA lt-0,8 Die obige Formel kann auch mit einem Volatilitäts-Kaufsignal und einem Volumensignal kombiniert werden : Das Volatilitätskaufsignal Hgt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volumen 10 über dem Durchschnitt der vorhergehenden 10 Tage Vgt 1,1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA UND colB UND colC UND colA lt-0.80 MACD-Offset FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer auf dem Boden oder Topping, bevor er seine Triggerleitung überquert Ein bisschen spät im Vergleich zu Preisbewegung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitung Funktion zu identifizieren MACD topsbottoms, die durch den Explorer oder das System Tester ANSWER verwendet werden könnten: Eine Möglichkeit zu tun, was Sie wollen mit der Rate von (MACD () - MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das zu verrauscht ist, können Sie es ein wenig mit: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods, E) Eine weitere Möglichkeit, Wollen würde, um für Peaks und Täler mit Hilfe der Peak and Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer auf dem Boden oder Topping, bevor er seine Triggerlinie überquert. Allerdings kommt das MACD-Signal immer ein bisschen spät, verglichen mit der Preisentwicklung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitung Funktion zu identifizieren MACD topsbottoms, die durch den Explorer oder die System-Tester ANSWER verwendet werden könnten: Eine Möglichkeit zu tun, was Sie wollen mit der Rate of Change-Funktion. Oder für das MACD-Histogramm würden Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das zu laut ist, können Sie es ein wenig mit: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods, RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Eine weitere Möglichkeit zu tun, was Sie wollen, wäre für Peaks und Täler mit der Peak-und Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. PB: MA (1Pct100) LBnd: MA (P, P, E, P, P) 1 Pkt100) MATBndLBnd Pds: Eingang (EMA-Perioden, 1,1000,21) Pkt: Eingang (Prozentbänder, 0,1,10,5) MA: Bewegen (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1 & ndash; Pkt100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd)) (1) CntUp: IUp BarsSeit (IUp1) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marktdruck - Ultimate Dies ist die grundlegende Berechnung: Wenn toadies schließen ist größer als gestern schließen und toadies Volumen ist größer als gestern Volumen, notieren toadies Volumen schließen , Andernfalls, wenn toadies schließen, ist kleiner als gestern nah und toadies Volumen ist kleiner als gesternes Volumen, schreiben Sie auf heutiges Volumen als eine negative Zahl nah, andernfalls notieren Sie 0. Dann addieren Sie die letzten 7 Tage und 4, fügen Sie dieses der Vergangenheit hinzu 14 Tage insgesamt und 2, fügen Sie diese in den letzten 28 Tagen insgesamt. Plot diese Gesamtsumme in Ihrem Diagramm für jeden neuen Handelstag. Simple Interpretation: Market Pressure - Ultimate kann Divergenzen mit dem Instrument zeigen, das es aufgetragen wird. Sie kann Anzeichen von Unterstützung und Widerstand zeigen, wenn der Indikator auf Bereiche der Unterstützungsbeständigkeit auf seinem eigenen Graphen trifft. Der Vergleich von Raten der Veränderung des Mittelwerts des Indikators gegenüber dem des Instruments kann die Akkumulationsdistributionsdrücke zeigen. Metastock-Code für den Marktdruck - Ultimate: Summe (If (C gt Ref (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, (C, -1) und V gt Ref (V, -1), VC, If (C & sub1; & sub1; (C, & ndash; 1) und V gt Ref (V, & ndash; 1) (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oszillator Der McClellan Oszillator, entwickelt von Sherman und Marian McClellan, ist ein Marktbreiten-Indikator, der auf dem geglätteten Unterschied zwischen der Anzahl der vorrückenden und rückläufigen Emissionen an der New York Stock Exchange basiert. Der McClellan Oszillator ist einer der beliebtesten Breitenindikatoren. Kaufsignale werden typischerweise erzeugt, wenn der McClellan-Oszillator in den überverkauften Bereich von -70 bis -100 fällt und auftaucht. Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der Oszillator in den überkauften Bereich von 70 bis 100 steigt und dann abschaltet. Umfangreiche Abdeckung des McClellan-Oszillators finden Sie in ihrem Buch Patterns for Profit. Um den McClellan-Oszillator zu zeichnen, erstellen Sie eine zusammengesetzte Sicherheit in The DownLoader8482 von Advancing Issues minus Declining Issues. Öffnen Sie ein Diagramm des Komposits in MetaStock8482 und zeichnen Sie dieses benutzerdefinierte Kennzeichen. McClellan Summation Index Der McClellan Summation Index ist ein Marktbreitenindikator, der von Sherman und Marian McClellan entwickelt wurde. Es ist eine Langzeitversion des McClellan-Oszillators und seine Interpretation ist ähnlich der des McClellan-Oszillators, mit der Ausnahme, dass er für größere Trendumkehrungen besser geeignet ist. Für eine umfassendere Abdeckung des Index siehe das Buch Patterns for Profit, von Sherman und Marian McClellan. McClellan schlägt die folgenden Regeln für die Verwendung mit dem Summationsindex vor: Suchen Sie nach Hauptböden, wenn der Summationsindex unter -1300 fällt. Suchen Sie nach großen Tops, wenn eine Divergenz mit dem Markt oberhalb eines Summationsindexniveaus von 1600 auftritt. Der Beginn eines signifikanten Bullenmarktes wird angezeigt, wenn der Summationsindex über 1900 kreuzt, nachdem er mehr als 3600 Punkte von seinem vorherigen Tief (z Der Index bewegt sich von -1600 auf 2000). Der Summationsindex wird durch Hinzufügen der Cum-Funktion zum McCllellan-Oszillator aufgetragen. Die Formel ist Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Ich habe ein Problem mit den Bands Formeln gestern veröffentlicht. Egal welche optionalen Parameter für die EMA-Länge oder Bandbreite eingegeben werden, der Experte scheint nur die Standardwerte zu lesen. Infolgedessen erscheinen die farbigen Punkte bei Verwendung anderer als Standardparameter an unpassenden Stellen. Wenn die farbigen Punkte als unnötig betrachtet werden, kann der Experte einfach abgelöst werden. Alternativ ist unten eine hartcodierte Version. Es gibt keinen Bildschirm, um optionale Parameter einzugeben. Stattdessen plotten Sie die Bands-Formel, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Bänder, wählen Sie Bands Properties, dann die Registerkarte Formel und ändern Sie die Parameter in den ersten beiden Zeilen der Bands-Formel klicken Sie auf OK. Oder nehmen Sie die Änderung im Formel-Editor vor. Die Werte müssen nur einmal eingegeben werden, in der Bands-Formel die BandsCount-Formel und der Expert werden ihre Werte daraus nehmen. Für die regelmäßige Nutzung, erhalten Sie die Anzeige nach Ihren Wünschen, dann erstellen Sie eine Vorlage. MA (1, 1, 1, 1, 2, 3) TBnd: MA (1Pkt100) LBnd: MA (1-Pkt100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) -1) CntUp: IUp BarsSeit (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Banden, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSeit (IDn1) Lt LBnd) Registerkarte CntUp - CntDn Symbole. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Registerkarte Grafik: Dot, Klein, Grün, oben Kursplot Symbole. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafik Registerkarte: Dot, Small, Magenta, Unterhalb des Preisplots Metastock Einstellbare Handelsbänder Mit den in den Formeln verwendeten Standardwerten habe ich festgestellt, dass diese oberen und unteren Bänder eine effektive Risikosteuerung während des Handels darstellen. Das obere Band kann als der extreme Punkt verwendet werden, um loszuwerden, Shorts und umgekehrt. In der Tat, die Preise über die beiden Bands bleiben, während der Markt ist in einem starken Aufwärtstrend zu bleiben, und die Preise bleiben unter den Bändern in einem Abwärtstrend. Bei kurzfristigen Bereichsgebundenen Märkten neigen sie dazu, sich zwischen den Bändern zu bewegen. Ich habe diese Idee in Tushar Chandes New Technical Trader gefunden. Da Sie ATR so gründlich studiert haben, wäre es sehr schön, wenn Sie auf sie kommentieren könnten. Kann in eine Schablone für leichteren Gebrauch gemacht werden. Prd1: Eingang (ATR-Periode, 5,20,5) Prd2: Eingang (Zeitraum für den niedrigsten Wert, 5,20,10) Prd1: Eingang (ATR-Periode, 5,20,5) Prd2: Wert, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formel Diese Formel zeichnet eine Trendlinie vom letzten Boden. Die L (low) kann auf C (close) und die 10 auf einen anderen Prozentwert geändert werden. Sie müssen auch den Linienstil auf die letzte in der Dropdownliste ändern. Mike Helmacy techanalysis Wer mich kennt, hat herausgefunden, dass ich zwischen dem SEHR kompliziert und dem Einfachen schwanke. Ich habe nach ein paar Aktien (mittlere Volatilität, aber gute bewegt sich sowohl nach oben und unten über einen 2-5 Wochen Zeitrahmen) und Tracking sie mit etwa 15 Vorlagen, auf denen die meisten Formeln, die ich erworben habe. Ich wollte diejenigen, die am besten und diejenigen, die nicht so effektiv waren zu verfolgen. Ich habe auch verfolgt diese Formeln, die spät in Turns in Impuls vs diejenigen, die den Turn in der Nähe gefangen waren. In dieser Hinsicht war ich für die Suche nach Beständen an Zwischen-Term Tiefs und Höhen suchen, nicht für Indikatoren, die Bestände identifiziert, die ihren Lauf in jeder Richtung begonnen hatten und wurden bestimmt, fortzufahren. Als Ergebnis kam ich mit einem sehr einfachen Indikator, zeigte eine hohe Genauigkeit im Turn-Calling, aber es gab mir keine Angabe der Stärke oder Dauer der neuen Bewegung, nur, dass es wahrscheinlich auftreten würde. Ich glaube, dass ich endlich entdeckt habe, dass jedes Signal einer Veränderung des Impulses Ihnen niemals ein Gefühl von Stärke oder Dauer von seiner SEIN NATUR geben wird und dass nur Signale, die Bestände in einem Momentum-Trend identifizieren (dh bereits etabliert), in der Lage sind das zu tun. Mein Momentum Trend Change Indikator wird von einer Zwischen-Trend-Indikator Ive verwendet seit einiger Zeit in MSWIN 6.0 abgeleitet. Meine neue Formel ist. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Versuchen Sie es. Ich denke, youll wie es. Und seine die gleiche Codierung in WOW, glaube ich. BW Chan Ich habe ein Update für die RMTA und TOSC Formeln, die ersten Formeln hatte einen absoluten Wert, die nicht in dem Artikel (ich hatte falsch die zu bedeuten). Die neuen Formeln scheinen genau wie die alten zu zeichnen. Aber ich wollte den Code, um die Mathematik in den Artikel passen. Vielen Dank an William Golson für die Hilfe. Metastock Custom Indicator Bewegungsdurchschnittsperioden1: Eingang (Perioden von ROC, 2,50,12) Eingang (horizontale Linie 1, -50,50,5) Eingang (horizontale Linie 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentar von Michael Arnoldi Rezension von. (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO., WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (& ndash; , WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO), WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) , WRITEVAL (C, 21, E, 2), 13.3) 21 TAG BEWEGENDES DURCHSCHNITT: WRITEVAL (MOV.), WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS SCHLIESSENPREIS: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Erforschung Metastock-Aktien schließen über 60 Tageshoch Die Wertpapiere, (Der letzte Handelstag in der Datenbank) zum ersten Mal, habe ich diesen MetaStock Explorer geschrieben. Diese Formel macht zwei Dinge: 1) Sie listet nur diejenigen Wertpapiere auf, die nur am letzten Handelstag die erforderlichen Bedingungen erfüllt haben. 2) Das neue 60-Tage-Hoch muss erst am letzten Handelstag stattgefunden haben. Von Rajat Bose Dies ist eine MetaStock-Formel, mit der ich guten Erfolg gehabt habe. Kopieren und fügen Sie diese in den Explorer-Filter. CgtRef (C, -1) UND CgtRef (C, -3) UND CgtRef (C, -4) UND Ref (C, -1) ltRef (C, -2) UND Ref (C (C, -3) UND Ref (C, -2) ltRef (C, -4) und Ref (C, -2) ltRef (C, -3) (C, -4) UND Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Diese Formel holt alle Vorräte ab, die sich am Vortag oder unter dem Vortag für 3 Tage geschlossen haben Der 4. Tag schließt sich höher als die vorherigen 3 Tage schließen. Der Grund, dass ich angegeben, dass die ersten 3 Tage in der Nähe war die gleiche oder weniger als die vorherigen Tage in der Nähe war, dass es abholen würde alle Aktien in einem Aufwärtstrend, wenn es nur der vierte Tag höher als die 3 vorherigen Sie erhalten würde Hunderte von Renditen auf der Suche. Es wird abholen Lager, das in einem Handelsbereich oder Konsolidierung war, dann brechen aus dem Bereich. Der Grund, dass ich den vierten Tag höher als die 3 vorherigen hatte war, weil es sonst abholen Lager in einem Abwärtstrend ohne nennenswerte Erhöhung der Schließung am Tag 4. Sobald ich eine kurze Liste habe, überprüfe ich es mit Daryls 3 Tage countback Linie Und manchmal laufen ein 1030 gleitenden Durchschnitt. Wenn die Aktie verletzt die vorherigen Tage nah an der offenen, werde ich den Handel geben und eine nachlaufende Stop-Verlust ins Spiel. Es ist ein kurzfristiges Timing-Tool. Es ist nicht wert, für langfristige Investoren. Einige haben auch vorgeschlagen, mit Perioden von 25 oder 50 Tage, obwohl ich nur 10 Tage. Andere haben vorgeschlagen, seine sehr nützlich, wenn in Verbindung mit Welles Wilders RSI verwendet. 10) EntryExit-Signal kaufen: Fml (CCIF-P) gtRef (Fm (CCMF-P), - 1) UND Kreuz (Fml (CCIF-P), - 100) ODER Kreuz (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Update Ich habe einige der Code seit meinem letzten Beitrag aktualisiert Über die TASC-Artikel von Robert Krausz. Der Code nun auf den richtigen Tagen (anstelle von 1 Tag im Voraus) und sie sollten auch effizienter zu berechnen. Diese werden unterschiedlich benannt, also sollten Sie den alten Code löschen, nachdem Sie das neue installiert haben. Ich werde auch Post ein Follow-up mit einer Grafik zu zeigen, wie diese Handlung. Hinweis: Die Formeln auf der Equis Webseite werden NICHT für fehlende Tage (Feiertage) berechnet. FRAGE: Ich habe eine spezielle Frage. Ich benutze WOW und MetaStock. Angenommen, Ive bekam einige Indikator, der von 0 bis 100 reicht und ich habe ein System, das Kauf sagt, wenn der Indikator über 90 hält und halten, bis es unter 10 und dann verkaufen oder etwas geht. Beachten Sie, dass, wenn der Indikator zwischen 10 und 90 ist, dass Sie nicht wissen, ob das ist ein Halt oder ein dont halten, wenn Sie wissen, ob es zuletzt gekreuzt 90 oder 10. So weit so gut. Jetzt nehme ich an, dass ich das Signal aus diesem System mit einem anderen Indikatorsystem kombinieren möchte, so dass ich so etwas wie Kauf sagen kann, wenn System 2 sagt Kauf nur, wenn System 1 ist im Halten der Lager-Modus. Dies kann die Form eines anderen Indikators haben, der 1 ist, wenn sich das System im Haltemodus befindet, und 0, wenn es sich im Dont-Hold-Modus befindet. Dies scheint wie ein allgemeines Problem, das oft kommen muss, aber es ist nicht offensichtlich, wie ich es Code. Kranke Wette, die andere Leute von der Antwort ebenso profitieren konnten. Bob Anderton ANTWORT: Vielen Dank an alle für die große Hilfe und den Beitrag zur Frage, wie man mit der Kombination der Indikatoren in einem System umgehen kann, wenn einer von ihnen ein Signal durch Kreuzung gibt. Es gab zwei Antworten, man kann in 3310 von Larry auf dem Yahoo MetaStock-Board gesehen werden (danke Mike), die eine etwas andere Frage beantwortet. Diese Lösung scheint, was man verwenden würde, wenn man für System 2 Signalisierung einen Kauf am selben Tag wie System 1 Signalisierung einen Kauf durch Überqueren eines Wertes suchen wollte. Was ich eigentlich tun wollte, war eine Möglichkeit der Suche nach System 2 Signalisierung einen Kauf zu jeder Zeit, dass System 1 sagte halten, weil sein letztes Signal war ein Kauf gewesen. Das war sehr schön von Paulus in der Botschaft 3311. Ich nahm seine Idee, den folgenden Indikator zu machen: Wenn (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Dies macht einen neuen Indikator, der 1 ist, wenn das letzte Signal ein Kauf ist und 0, wenn das letzte Signal ein Verkauf war. Stellen Sie sich vor, dass dies eine wirklich langfristige Indikator ist. Jetzt können Sie für Ihre Kurzzeit-Indikator 2, um einen Verkauf zu signalisieren und nur UND es mit diesem neuen Indikator ist 1, was bedeutet, dass die erste Anzeige im Haltemodus war. Das ist ein großer Schritt für mich. Id nie verwendet diese BARSSINCE-Funktion vor (das ist PERIODSSINCE für WOW) und dies war der Schlüssel dazu in der Lage, dies zu tun, denke ich. Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Marktparadigma Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Marktparadigma von Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock für Windows 6.0 oder höher verwenden Sie den Expertenratgeber, um Highlights zu erstellen, die zeigen, wann Kontraktions - und Expansionsphasen vorhanden sind. Wählen Sie zuerst Expert Advisor aus dem Menü Werkzeuge in MetaStock. Erstellen Sie einen neuen Experten mit den folgenden Highlights: Expertenname: Neues Marktparadigma Zustand: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Bedingung: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Klicken Sie auf OK, um die Änderungen am Expert zu speichern. Öffnen Sie ein Diagramm und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, während Sie auf die Diagrammüberschrift zeigen. Wählen Sie Expert Advisor aus, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Anhängen. Wählen Sie den New Market Paradigm Expert und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK. Die Preisstäbe im Diagramm werden während einer Kontraktionsphase blau markiert und in einer Expansionsphase rot. Meine Version von Tushar Chandes Vidya mit der P-Variablen Vidya Perioden: Eingabe (Länge von MA, 5.100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Periods1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) ein langes C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, (C (34, E), 89, E))) 42) Tar (SZ) ein Kurzschluß (C - ((325Mov (C, (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E))) 28) 2 Die nachstehenden Formeln Wurden unter Verwendung der Interpretation von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine Juni 1994, Artikel The Market Facilitation Index konstruiert. Von Gary Hoover. Aus dem Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Der Market Facilitation Index von Gary Hoover Die Anwendung der technischen Analyse auf die Entwicklung von Handelssignalen beginnt mit der Untersuchung der Preisbewegung und beinhaltet häufig Volumenstudien zur Verbesserung der Handelsgenauigkeit. Der Market Facilitation Index (MFI) ist ein Indikator, der sowohl die Preis - als auch die Volumenanalyse synthetisiert. Der MFI ist das Verhältnis des aktuellen Balkenbereichs (high-low) zum Balkenvolumen. Der MFI wurde entwickelt, um die Effizienz der Preisbewegung abzuschätzen. Der Wirkungsgrad wird gemessen, indem der aktuelle Balken-MFI-Wert mit dem vorherigen Balken-MFI-Wert verglichen wird. Wenn der MFI stieg, dann ist der Markt erleichtert den Handel und ist effizienter, was bedeutet, dass der Markt trends ist. Wenn der MFI sank, dann wird der Markt immer weniger effizient, was darauf hindeutet, dass eine Handelsspanne entwickelt wird, die eine Trendwende sein kann8230. (MFI), 1, If (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), & ndash; 1) , -1, If (Fml (MFI), Ref (FFM), - 1), 0,0))) Wobei: 1 Anstieg -1 Abnahme 0 unverändert Marktleichstellungsvergleich: Wenn (V, gt, (Fml (MFI), & ndash; 1), (Fml (MFI), & ndash; 1) (Fm (MFI), lt, Ref (FF (MFI), & ndash; 1), 3, If (V, Im August 1996 bestand ein Artikel von Thom Hartle mit dem Titel The Market Facilitation Index, wie man Balken färbt, um Chartmuster anhand von Änderungen zu identifizieren Marktindex und Volumen. Hier ist, wie dies in MetaStock 6.0s neue Expert Advisor tun. Der erste Schritt besteht darin, einen neuen Experten zu erstellen, indem Sie Expert Advisor aus dem MetaStocks Tool-Menü auswählen und dann im Expert Advisor die Option Neu wählen. Benennen Sie den Experten Market Facilitation Index, geben Sie alle gewünschten Noten ein und klicken Sie auf die Registerkarte Highlights. Geben Sie die folgenden Highlights ein, indem Sie Neu, die Farbe und dann die folgenden Formeln eingeben: Grüner Balken (Grüner Balken) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blauer Balken) ) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1) Wenn Sie die vier Hervorhebungen eingegeben haben, klicken Sie auf OK, um die Bearbeitung der Eigenschaften von Experten abzuschließen. Sie können nun mit der rechten Maustaste auf die Überschrift oder den Hintergrund eines Diagramms klicken. Als nächstes wählen Sie Expert Advisor und dann Attach aus dem Chart-Kontextmenü. Fügen Sie den Markt Erleichterung Index-Experte, und es wird die vier Markt Erleichterung Muster, die in Hartles Artikel diskutiert wurden, hervorheben. Hinweis: Sie können ein Diagramm als Vorlage speichern, wenn dieser Experte angehängt ist. Sobald Sie die Vorlage dann auf ein Diagramm angewendet haben, wird sich der Index-Experte automatisch an das Diagramm anhängen. - Allan J. McNichol, Equis International Die folgenden Formeln wurden dem Artikel, The Cumulative Market Thrust Line, entnommen. Von Tushar Chande, in der Dezember 1993 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe. Genommen aus Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Die kumulative Marktschublinie von Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES Mitwirkender Tushar Chande führte ursprünglich das Konzept des Marktschubs im August 1992 als Methode zur Überwindung der Beschränkungen des Waffenindex ein. Seitdem sind Variationen über das Thema vorgeschlagen worden, und hier bietet Chande die Variation einer kumulativen Marktschublinie an, in der der Marktschub kumuliert wird, um eine volumetrische Vorabsenkungslinie zu berechnen, indem der Effekt von Auf - und Abwärtsvolumen eingeschlossen wird. Zusammengesetzte Wertpapiere werden aus 4 separaten Dateien erstellt. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. Der Artikel-Seitenleiste setzt voraus, dass der Benutzer diese vier Dateien hat. Reuters Trend Data (RTD) liefert diese Daten in zwei Dateien. Die Ticker sind X. NYSE-A (Anzahlungen, Anzahl und Volumen) und X. NYSE-D (Ablehnungen, Anzahl und Volumen). Um diese beiden Dateien zu verwenden, müssen Sie zwei verschiedene benutzerdefinierte Formeln und den Indikatorpuffer in MetaStock8482 für DOS verwenden. CompuServe liefert diese Daten in 4 Dateien. Die Ticker sind NYSEI (Advances) NYSEJ (Rückgänge) NYUP (Advance-Volumen) und NYDN (Rückgang Volumen). DialData liefert diese Daten in zwei Dateien. Anzahlungen, Anzahl und Lautstärke, Ablehnen, Anzahl und Lautstärke. Die Ticker sind NAZK und NDZK. Für die Windows-Versionen von MetaStock: Für RTD - und Dial-Daten: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) Zum Zeichnen: Laden von Vorschüben, Plotformel 1. Ziehen Sie die geplottet Formel 1 von den Fortschritten in den Rückgang Diagramm. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf der gezeichneten Formel 1 in der Dekrementabelle. Für CompuServe-Daten: 1: C 2: 100 ((P - C) ()) Erstellen Sie einen Komposit aus dem Advances Up Volume Erstellen Sie einen Composite, Plot Formel 1. Last sinkt zusammengesetzt. Ziehen Sie die gezeichnete Formel 1 von den Fortschritten in die Dekrementabelle. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf der gezeichneten Formel 1 in der Dekrementabelle. Um die kumulative Schuboszillatorzeile zu erstellen, führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus, mit Ausnahme der Änderungsformel 2: Cum (100 (PC) (PC)) für CompuServe-Daten Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD - und Dial-Daten Um die kumulative Marktschublinie zu erstellen, lautet die Formel: Cum (PC) für CompuServe-Daten Cum (P - (CV)) für RTD - und Dial-Daten Sie haben nun genau den Schubindikator gezeichnet. Der KST-Indikator wurde von Martin J. Pring entwickelt. Der Name KST stammt von Know Sure Thing. Das KST wird durch Summieren von vier geglätteten Änderungsraten aufgebaut. Für weitere Interpretation siehe Martin Prings Artikel Summit Rate of Change (KST) in der September 92 Ausgabe von TASC. Die folgenden Formeln sind MetaStock Formeln für die KST. (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Langfristig Monatlich KST Einfacher gleitender Durchschnitt ((Roc (C, 9,), (Roc (C, 24,), 9, S) (Mov (R, C, 18, 6, S) ) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Mov (Roc (C, 15, (Roc (C, 10, E) 1) (Mov (R (C, 20,), 20, S) (Roc (C, 20,), 20, E) (Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Kurzzeit-KST wöchentlich exponentieller gleitender Durchschnitt (Mov (Roc (C, 3, (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Roc (C, 4,), 4, E) Mass Index wurde entwickelt, um Trendumkehr durch Messung der Verengung und Erweiterung der Bereich zwischen den hohen und niedrigen Preisen zu identifizieren. Wenn sich der Bereich erweitert, erhöht sich der Massenindex, wenn sich der Bereich verengt, verringert sich der Massenindex. Die MASS-Index erschien in der Juni 92 Technische Analyse von Stocks amp Rohstoffe Artikel The Mass Index, von Donald Dorsey. Aus den Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Der Massenindex von Donald Dorsey Range Oszillation, die nicht oft von Studenten der technischen Analyse abgedeckt wird, taucht in sich wiederholende Marktmuster ein, in denen sich die tägliche Handelsspanne verengt und sich verbreitert. Untersucht dieses Muster, erklärt Donald Dorsey, ermöglicht es dem Techniker, Marktumkehrungen zu prognostizieren, die andere Indikatoren vermissen können. Dorsey schlägt die Verwendung von Bereichsoszillatoren in seinem Massenindex vor. Im Folgenden ist die MetaStock-Formel für die Summe (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov (H - L), 9, E), 9, E), 25) Die Interpretation für den Modified Volatility Index Wurde aus dem Artikel Modifying The Volatility Index entnommen. Von S. Jack Karczewski, in der April 1995 Ausgabe von TASC. Der Volatility Index (VIX) ist die implizite Volatilität einer Gruppe von Standard-Amp-Poors 100 Indexoptionen. Es wird vom CBOE aktualisiert. Diese Formel setzt voraus, dass Sie die VIX-Informationen, die von einem Datenlieferanten heruntergeladen werden, wie Dial Data, Telescan oder DBC-Signal erhalten. Die benutzerdefinierte Formel, die Sie erstellen sollten, ist die Modified VIX: ((P - Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) Die Schritte zum Abrufen der aktuellen Diagramme sind: Für die Windows-Versionen von MetaStock: 1 - Öffnen Sie das Diagramm der OEX 2 - Öffnen Sie das Diagramm des VIX. 3 - Ziehen Sie das Diagramm der OEX in das Diagramm des VIX. 4 - Zeichnen Sie die Formel für den Modified VIX direkt über dem OEX-Plot auf. Sie haben nun eine Darstellung der Modified VIX. Zur Interpretation des Modified VIX verweisen wir auf den Artikel von Herrn Karczewskis. Häufig erhalten wir Anfragen für eine Formel, die nur einen Tag der Woche dauern würde und durchschnittlich für mehrere Wochen. Zum Beispiel konstruieren einen gleitenden Durchschnitt nur der freitags. Dies kann in MetaStock8482 für Windows erfolgen, indem die folgende Formel verwendet. Die folgende MetaStock Formel ist für einen gleitenden Durchschnitt des Freitags von jeder Woche, wenn Sie es an jedem anderen Tag berechnen möchten, würden Sie eine 1 für Montag, 2 für Dienstag, 3 für Mittwoch und 4 für Donnerstag ersetzen. Die Anzahl der gewünschten Tage würde die beiden 5s bereits in der Formel ersetzen. Dieser gleitende Durchschnitt ist derzeit ein 6 Wochen oder 6 Freitag gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie es ändern wollten, um eine andere Periodizität Sie ändern würde die 30 auf die Anzahl der Wochen oder bestimmten Tagen multipliziert mit 5. Mit anderen Worten, wenn Sie einen 4-Tage gleitenden Durchschnitt von Freitag wünschen Sie ändern würde die 30 bis 45 oder 20. Mov (Wenn (DayOfWeek () 5, C, Peak (1, If (DayOfWeek () 5, C, 0), 1)), 30, S) Erstellen Sie das 220-Tage EMA Breakout System von David Landry in MetaStock für Windows , Wählen Sie System Tester im Menü Extras. Wählen Sie nun neu und geben Sie die folgenden Systemprüfregeln und Optionen ein: Enter Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) UND Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, ) Schließen Lang: Kreuz (Bewegen (C, 13, E), Bewegen (C, 5, E)) Jetzt können Sie mit diesen Kombinationen sowohl auf der langen und langen Seite spielen. Beispielsweise behalten Sie die gleiche Enter Long, aber ändern Sie die Close Long zu: Dies wird Sie in den Handel länger halten. Vielleicht möchten Sie eingeben, wenn die 5 Kreuze über den 13 und nicht für die 40 OR warten, können Sie nur die 5 Kreuz über den 40 verwenden und vergessen Sie die 13. Wenn Sie Metastock Formeln, die Sie teilen möchten, bitte E-Mail an Wir freuen uns von Ihnen zu hören Um mehr über Metastock und seine Formel zu erfahren, klicken Sie hier. Copyright 2003 MetaStock Homepage Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International. Die jährliche Inflation Juni bis Dezember sah die Inflationssteigerung mit Ausnahme des im September endenden Jahres, das wieder leicht deflationär war. Interessanterweise erreichte der CPI-Index seinen Höhepunkt im August und fiel dann stetig von September 2015 bis Dezember 2015 von 237.945 auf 236.525, aber die jährliche Inflation stieg. Denn Oktober, November und Dezember 2014 waren deflationärer als Oktober, November und Dezember 2015, so dass jeder Jahreszins ersetzt wurde. Die jährliche Inflationsrate stieg, obwohl die monatliche Inflationsrate negativ war (aber weniger negativ als im Vorjahr). Beachten Sie die 2 gestrichelte Linie auf dem Diagramm, die das FED-Ziel bedeutet. Entsprechend Politik zielt das FED auf eine 2 Inflationrate ab. Wie wir aus dem Chart in den letzten 25 Jahren sehen können, haben sie das Ziel insgesamt 6 Mal aus mehr als 300 Datenpunkten getroffen. Wenn wir alle Zeiten zählen, die sie das Ziel überschritten haben oder sogar in der Nähe sind, erhalten wir insgesamt etwa 25 oder weniger als 8 der Zeit. Dies verleiht der Idee, dass die FED weniger Kontrolle über Inflation (und sogar Deflation), als sie möchten, dass wir glauben. Die allgemeine Tendenz seit 1990 ist unten mit einigen kurzen Perioden der höheren Inflation unten gewesen. Das Diagramm zeigt die jährliche Inflationsrate von 1989. Die Rate erreichte im Oktober 1990 bei 6,29 von dort es tendierte unten, bis es knapp über 1 im Jahr 2002. Die Inflation stieg von dort bis zum Höhepunkt bei 5,6 im Jahr 2008 kurz vor dem Crash, die es nach unten Zu einer deflationären -2.10. Die FEDs Quantitative Lockerung gepumpt Inflation wieder bis zu 3,77 bis 2011. Aber Operation Twist und QE3 nicht dazu führen, dass zusätzliche Inflation und stattdessen Preise auf die 1 zurückgegeben. Als jedoch die Preise im Jahr 2014 wieder anstiegen, stürzte der Ölpreis ab. Gemeinsame Weisheit hat es, um Schiefer-Öl und Alternativen wie Solar und Wind ausspülen. Aber ist dies wirklich die Ursache für die Öl-Glut Und wird das neue Abkommen mit Russland beseitigen sie die Wahrheit über die Russland-saudischen Öl-Deal für weitere Informationen. Deflation im Jahr 2015 Da die Januar 2014 Zahlen fielen aus der Berechnung und wurden durch eine massive -0,47 im Januar 2015 die jährliche Inflation wurde Deflation. Monatliche Inflation von Februar 2015 bis Juni, obwohl hoch war nicht genug, um die monatliche Desinflation in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 entgegenwirken, so dass die jährliche Gesamtinflation war noch deflationär. Die Gesamtenergie auf saisonbereinigter Basis im Januar sank um -2,8 für den Monat, aber auf einer nicht bereinigten Basis war sie tatsächlich unter -1,7 für den Monat und unten -6.5 auf einer nicht bereinigten Grundlage für das gesamte Jahr. Heizöl fiel -4,8 für den Monat (angepasst) und fiel saftig -28,7 jährlich. Benzin ist unten -7.3 jährlich. Auf Jahresbasis fiel Elektrizität -2.4 und Erdgas fiel - 12.7. Historisch gesehen, auf einer jährlichen Basis Inflation ist sehr niedrig. Deflation tritt selten auf einer jährlichen Basis, obwohl es häufiger auf einer monatlichen Basis. Vor dem geringen deflationären Blip im Jahr 2015 war das letzte Mal eine Deflation auf Jahresbasis im Jahr 2009, aber vorher war es 1954 und 1955. Vor 1954 Deflation war viel häufiger, mit häufigen Deflation in den 1920er und 1930er Jahren. So scheint die derzeitige Situation mit dem Zeitraum vor 1954 mehr zu tun als mit dem Zeitraum zwischen 1960 und 2000. Wenn die jährliche Inflation über 5 ist, wird sie für die Wirtschaft äußerst lästig. Aber mit der Inflation so niedrig trotz der FEDs Anstrengungen, Geld zu drucken einige sagen, dass Deflationäre Kräfte sind stärker als die FED. Wie man dieses Diagramm liest: Die schwarze wellenförmige Linie stellt die tatsächliche jährliche Inflationsrate dar, die vom Verbraucher-Preisindex (CPI-U) berechnet wird, das vom US Büro der Arbeitsstatistiken veröffentlicht wird. Jeden Monat fällt der älteste Monat aus der Berechnung und ein neuer Monat wird hinzugefügt. Der CPI schafft einen Vergleichsstandard, um uns bei der Ermittlung des realen Kaufkraftwertes eines Dollars zu helfen, da sich das Preisniveau aufgrund von steigenden (oder sinkenden) Geldmengen ständig ändert. Die rote Linie ist ein 12 Monate gleitender Durchschnitt, dh es ist der Durchschnitt der jährlichen Inflationsrate, wie in den letzten 12 Monaten gemessen. Wenn die rote Linie nach oben zeigt, befinden wir uns in einem inflationären Trend. Wenn die rote Linie nach unten zeigt, haben wir eine Disinflation, d. h. die Preise steigen so schnell an, wie sie vorher waren, und wenn die schwarze Linie unter Null fällt, ist Deflation (die Preise fallen tatsächlich). Wenn die Inflationsrate ist einfach trending down wir nennen es Disinflation. Ein Beispiel für eine Desinflation wäre, wenn die jährliche Inflationsrate 3,2 im ersten Monat, 3,0 im zweiten Monat und 2,8 im dritten Monat ist. Wenn die Desinflation weitergeht und die Inflationsrate unter 0 liegt, wenden wir uns von Inflation zu Deflation, da Deflation definitionsgemäß eine negative Inflationsrate ist. Dies ist ein relativ seltenes Ereignis, das letzte Mal (vor 2009) auf einer jährlichen Basis (die Preise waren niedriger als im Vorjahr) war 1955, obwohl wir Deflation für einen einzigen Monat regelmäßiger gehabt hatten (wo die Preise sanken Gegenüber dem Vormonat). Per definitionem wird immer dann, wenn eine Linie durch ihren gleitenden Durchschnitt kreuzt, eine Richtungsänderung angezeigt. Als die schwarze Linie im August 2002 die rote Linie überquerte, zeigte sich, dass die Inflation nicht mehr fiel (Desinflation), sondern jetzt in einem Aufwärtstrend (Inflation). Die gelbe langfristige Trendlinie deutet darauf hin, dass wir seit dem Höhepunkt 1990 in einem Abwärtstrend waren. Der entscheidende Punkt kam im Juni 2004, als der Index über die gelbe Linie stieg, die das Ende des Inflationsabwärtstrends bestätigte. Obwohl der kurzfristige Abwärtstrend im August 2002 endete, endete die langfristige disinflationäre Tendenz im Juni 2004. Bei 0 Inflation würde das allgemeine Preisniveau eines Korbes von Waren und Dienstleistungen von Jahr zu Jahr gleich bleiben. Gaspreise: Gaspreise Quelle: AAA Die Einzelhandelskosten von Benzin (Normal) betrugen im Januar 2013 durchschnittlich 3,29 bundesweit und stiegen im Februar auf 3,77 an. Im Januar 2014 war der bundesweite Durchschnittspreis für normales Benzin wieder auf 3,31 nahezu identisch zu Januar 2013, dann stieg er wieder auf 3,64 Gallone im April 2014 mit Premium durchschnittlich knapp unter 4,00 bundesweit. Aber bis Januar 2015 der bundesweite Durchschnitt auf 2,08 gefallen war, mit einigen Lokalitäten Registrierung Preise unter 2,00 Gallone. Im Februar 2015 waren die Benzinpreise im ganzen Land wieder leicht angestiegen und betrugen durchschnittlich 2,343 Gallonen. Im Januar 2016 lag der bundesweite Durchschnitt bei 1,87 und fiel im Februar auf 1,71, stieg aber im März auf 1,96. Natürlich variieren die Preise weit über das Land in erster Linie durch die Einführung der staatlichen Steuern auf Benzin. Zum Beispiel Kalifornien erlegt 40,62 Cent pro Gallone Steuern auf Benzin zusätzlich zu den föderalen 18,4 Cent pro Gallone Steuer, während viele andere Staaten verhängen weniger als 20 Cent pro Gallone. Wir haben mehrere Artikel veröffentlicht, wie der Ölpreis vom Petrodollar betroffen ist, aber die Benzinpreise auch von den staatlichen und bundesstaatlichen Autobahnsteuern betroffen sind. Historisch Demokraten haben für eine Erhöhung der 18,4 Cent pro Gallone föderative Autobahn-Steuer, die die Highway Trust Fund, die primäre Quelle für die Finanzierung der Bundes-Autobahn-und Transit-Programme finanziert. Dies würde den Preis erhöhen, den Sie an der Pumpe nicht nur zahlen, während Gaspreise niedrig sind, aber selbst wenn Benzinpreise zu vorherigen höheren Niveaus zurückgingen. Jährliche Inflation: Inflation im Jahr 2014 2014 begann mit 1,58 jährlichen Inflation im Januar auf 2,13 im Mai steigen. Obwohl die monatliche Inflation in den ersten beiden Monaten jeweils 0,37 betrug, hatte die Marge nahezu soviel Inflation wie die beiden vergangenen beiden Monate und sank im April auf 0,33 und im Mai auf 0,35. Allerdings würde der Jahreszins noch 4,20 jährliche Inflation bewirken, während die jährliche Marschzinsrate eine satte 7,68 Gesamtinflation für das Jahr ergeben würde. Glücklicherweise ist das erste Quartal in der Regel die höchste und dann in der Regel Inflation sinkt und oft endet in Deflation im letzten Quartal des Jahres. Monatliche Inflation war negativ (disinflationary) jeden Monat von Juli bis November außer September, als es etwas inflationäres 0.08 war. Die Inflation im Jahr 2013 2013 begann bei 1,59 dann hatte ein Tief von 1,06 im April mit Höhen im Februar und Juli von 1,98 und 1,96. September fiel zurück auf 1,18 und Oktober fiel auf ein neues Tief von für das Jahr von 0,96. November stieg ein bisschen zu 1.24 und Dezember beendete das Jahr bei 1.50 nicht weit von, wohin er begann. Quantitative Easing (und Inflation) Am 25. November 2008 verkündete die Federal Reserve, dass sie bis zu 600 Milliarden in Agentur Hypotheken-backed Securities (MBS) und Agentur Schulden kaufen würde. Dies war der Beginn der Quantitative Easing-Programm und später QE1 genannt. Im Dezember senkte die FED die Zinsen auf nahe Null. Im März 2009 verkündete die FED, dass sie weitere 750 Milliarden in Junk-Hypotheken (Mortgage Backed Securities) und 300 Milliarden in Treasury Securities kaufen würde, vor allem, weil die Inflationsrate immer noch auf dem Vormarsch war. Oft gibt es eine Verzögerung in den Auswirkungen der Geldschöpfung, sondern als QE1 beendet die Inflationsrate wieder einmal beginnt fallen, verbringen viel von 2010 bei knapp über 1. So die FED entscheidet QE2 ist notwendig und dieses Mal kauft es weitere 600 Milliarden längeren Laufzeit Schatzanweisungen. Die Inflationsrate steigt auf fast 4, aber wenn QE2 stoppt, beginnt die Inflationsrate wieder zu fallen. Persönlich würde ich gerne sehen, die Inflationsrate zwischen 1 und 2 oder besser noch zwischen 0 und 1 bleiben. Auf lange Sicht stetig niedrigen Inflationsraten profitieren alle als Menschen können genau beurteilen, ihre künftigen Kosten und machen fundierte geschäftliche Entscheidungen. Aber die Regierung bevorzugt eine höhere Inflationsrate, damit sie ihre Schulden mit billigeren Dollars zurückzahlen kann. Die Inflation erodiert auch Einsparungen und veranlasst die Verbraucher, unklug zu handeln und mehr auszugeben, als wenn sie ein solides (unveränderliches) Geld hätten. Dies ist, was die Regierung bedeutet, indem sie die Wirtschaft anspornt, d. h. die Menschen dazu veranlaßt, mehr auszugeben, als sie klugerweise anders machen würden. Die offensichtlichen langfristigen Auswirkungen sind eine Gesellschaft mit mehr Schulden, als es haben sollte und so sehen wir Abstürze, wie wir gesehen haben, im Jahr 2008. Dann muss die Regierung etwas tun, so dass es mehr Geld drucken, um das Problem zu schaffen, die es durch Druck Geld in der ersten zu beheben Ort. Für weitere Details siehe: Stimulieren Sie die Wirtschaft Bitte nicht Am 21. September 2011 das Federal Open Market Committee angekündigt Operation Twist. Am 13. September 2012 kündigte die FED QE3, die 40 Billion pro Monat in Käufe und am 12. Dezember 2012 kündigten sie eine zusätzliche 45 Milliarden pro Monat ohne endgültiges Ende in Sicht. Weve hinzugefügt QE1, QE2, Operation Twist und QE infinity, um das Diagramm, so dass Sie die Auswirkungen auf die Inflationsrate sehen können. Diese Quantitative Easings waren nicht Ihre typischen FED Gelddrucksysteme. In QE1, die vom 25. November 2008 - 31. März 2010 dauerte die FED durch den Kauf von 500 Milliarden in Mortgage Backed Securities. Die meisten dieser Wertpapiere waren an dieser Stelle praktisch wertlos. Aber nur wenige Monate zuvor wurden sie als Teil der größeren Geldmenge betrachtet. So in der Tat die FED gerettet die Besitzer dieser Junk-Schuld und pumpte die Geldmenge zur gleichen Zeit durch die Umwandlung wertloser Junk in wertvolle Greenbacks. Im Dezember begann Ben Bernanke sich zu verjüngen, die langsam den Strom von leichtem Geld abschalteten und bis Oktober 2014 die Strömung völlig gestoppt wurde. In unserem Video Was ist der eigentliche Zweck der Federal Reserve Edward Griffen erinnert uns daran, dass die Federal Reserve ist wirklich nur ein Bankenkartell und es hat in erster Linie seine Mitglieder Interessen im Herzen. So Monetarisierung wertlosen Junk-Papier und Rettung der Banken, die sie hielt, macht Sinn, wenn sie in diesem Licht betrachtet. Operation Twist wurde am 21. September 2011 angekündigt und wurde entwickelt, um langfristige Schatzanweisungen auf dem freien Markt zu kaufen und gleichzeitig kurzfristige Anleihen zu verkaufen. Dies würde die Wirkung der langfristigen Zinssätze nach unten. Theoretisch sollte dies dazu beigetragen haben, Hypothek Kreditnehmer besser in der Lage sein, neue Häuser leisten (aber vor allem das Bankenkartell) steigern die Nachfrage nach Darlehen und die Banken Gewinnspannen. Bis zu einem gewissen Grad ist dies geschehen, aber wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie sie gehofft hatten. Hier bei InflationData nehmen wir unsere Inflationszahlen gerade mit so wenig Anpassung wie möglich, so dass wir nur auf die nicht bereinigten Zahlen schauen. So oft hören Sie verschiedene Zahlen in den populären Medien zitiert, weil sie in der Regel die saisonbereinigten Zahlen verwenden. Mit Blick auf die monatliche Inflationsrate sehen wir die verschiedenen Komponenten, aus denen sich die jährliche Inflationsrate ergibt. Die jährliche Inflationsrate setzt sich aus den 12 letzten Monatsraten zusammen. Also, wenn eine kleine oder negative (Deflation) Monatsrate durch eine große positive Monatsrate ersetzt wird, können wir einen signifikanten Sprung in der jährlichen Inflationsrate in einem einzigen Monat sehen. Umgekehrt, wenn eine große monatliche Inflationsrate durch eine kleinere ersetzt wird, wird die Inflation sinken. Zum Beispiel hatte Februar 2014 eine monatliche Inflationsrate von 0,37, die durch einen 0,43-Satz für Februar 2015 ersetzt wurde, so dass die jährliche Inflationsrate praktisch die gleiche war wie im Vormonat, d. H. Die jährliche Inflation (tatsächlich Deflation) ging von -0,09. Im Januar bis -0,03 im Februar. Aber im Monat zuvor (Januar 2015) sahen wir eine ziemlich große 0,37 Monatsrate für Januar 2014 durch eine Deflationäre -0,47 für Januar 2015 ersetzt werden, die ausreicht, um die jährliche Inflationsrate von 0,76 im Dezember 2014 auf -0,09 zu verlagern. Im Januar 2015. Siehe das aktuelle MIP, um mehr darüber zu lesen, was wir für den nächsten Monat und das nächste Jahr vorhersagen. Siehe den Misery Index für die kombinierte Wirkung von Arbeitslosigkeit und Inflation. Sie können auch interessiert sein zu wissen, wie die Inflationsrate zu berechnen. Oder nutzen Sie einfach unseren Inflation Calculator, um die Berechnungen für Sie durchzuführen. Mehr Inflationsrechner. Um zu berechnen, wie viel Kaufkraft würden Sie zu anderen Sätzen verlieren gehen Sie zu unserer Compound Inflation Calculator aka. Ruhestand Planungsrechner und Sie können sehen, wie verheerend 6 oder 10 zu Ihrem Ruhestandsnest Ei sein können. Wie viel brauchen Sie, um im nächsten Jahr zu verdienen, um mit der Inflation Schritt halten Siehe unsere Salary Inflation Calculator, um herauszufinden. Weitere Artikel: Geschwindigkeit des Geldes: Jüngste Inflationsgeschichte - das große Bild: Mitte des Jahres 2002, in der Tiefe der Rezession, überschritt die Inflationsrate nach einem neuen Tiefstand von knapp über einem Prozentpunkt (1,07) Gleitenden Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Desinflationsperiode beendet war und die Inflation wieder zunahm. Von dort aus begann die Inflationsrate einen Trend um 6 Jahre, wobei die Verbraucherpreise in der Regel vor allem durch die Erhöhung der Geldmenge durch die Zentralbank zunahmen. Die einzige Ausnahme von dieser geldpolitischen Anstrengung war eine Versorgungsunterbrechung aufgrund des Hurrikans Katrina (Katrina Spike), dem unverzüglich ein entsprechender Rückgang der Inflationsrate folgte, der das durchschnittliche Niveau der Inflation über einen etwas längeren Zeitraum zurück in den Aufwärtstrend brachte. Nach der Katrina-Spitze war die Ölspitze. Was auch die Inflationsrate auf eine künstliche Höhe gebracht haben könnte (dh nicht auf monetären Faktoren, sondern auf Angebotsfaktoren beruht), so dass die Ölpreise auf die Realität zurückfielen, begann auch die Inflationsrate zu fallen (Desinflation), um das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen Die lineare Regressionsgeraden. Die blaue Trendlinie wird als lineare Regressionquot-Linie bezeichnet und zeigt den zeitlichen Verlauf für den gesamten Zeitraum. Eine lineare Regressionslinie teilt das Diagramm mathematisch auf, so dass genau die Hälfte des Volumens über der Linie und die andere Hälfte unterhalb liegt. Wie wir sehen können, ist der Trend in der Periode dieser Grafik (seit 1990) leicht rückläufig (die blaue Linie ist nach unten gekippt). Wir können auch sehen, die Beziehung zwischen einem Anstieg der Preise für Lebensmittel und Energie, da die Ölpreise die Inflationsrate bis zu einem Höchststand von 5,6 fuhren Mitte 2008 und dann, wie die Ölblase brach es begann den Abwärtstrend. Schließlich stürzte der Wohnungsmarkt und der Aktienmarkt mit einer Verringerung der Geldmenge ab, so dass eine Liquiditätskrise zu einer Deflationsperiode führte, in der die Preise tatsächlich unter dem Niveau des Vorjahres lagen und im Juli 2009 ein deflationäres Tief von -2,1 erreichten Dann blies die Inflation infolge des Trillion-Dollar-Stimulus auf, fing dann aber langsam an zu fallen. Entlang kam QE2 die zweite von Bernankes monetären Stimuli und Inflation nahm wieder auf und überquerte seine gleitenden Durchschnitt und über die blaue lineare Regressionsgeraden und nahm es aus dem Abwärtstrend-Kanal und begann wieder nach oben. So Juli 2009 bei -2.10 kann der Wendepunkt und die Unterseite des Abwärtstrends gewesen sein. Für weitere Informationen siehe: Was ist Quantitative Easing Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate für den gesamten Zeitraum seit 1913 wurde 3,15 pro Jahr. (Geometrische Mittel verwenden). Für weitere Informationen über die Geometrische Mittel siehe: Inflation nach Jahrzehnt. Sehen Sie den aktuellen Kommentar oben für eine Erklärung, was dieses Diagramm uns über Inflation jetzt sagt. Sehen Sie das aktuelle MIP, um mehr über das zu lesen, was wir für nächsten Monat und nächstes Jahr vorhersagen. Denken Sie daran, unsere Projektionen basieren auf soliden mathematischen Formeln nicht auf einfach die Erweiterung der aktuelle Trend für immer. Verbinden Sie sich mit Tim on Verwenden Sie unsere benutzerdefinierte Suche, um weitere Artikel wie diese zu finden
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